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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Avril 2019
En 2018, les familles ont privilégié le private equity et l’immobilier d’investissement
Animé par Rémi Béguin, ce baromètre réalisé début 2019 sur l’année 2018 pose comme chaque année des questions sur les choix d’investissement des familles, leur appétence aux risques, la répartition des investissements entre les différentes classes d’actifs, l’évolution des choix (...)
News,
Avril 2019
Activité des fonds de dette privée en France, forte progression en 2018
En 2018, 7 Mds€ de dette privée ont financé 147 opérations réalisées par les fonds français et étrangers actifs en France. Ceci représente une hausse de 16% des montants investis et de 20% des opérations par rapport à 2017.
Note,
Mars 2019
Asset Management Trends 2019 par Deloitte
Au 4e trimestre 2018, la chute des marchés boursiers devrait avoir pour conséquence directe une réduction de la marge opérationnelle des Sociétés de Gestion sur l’exercice 2018. Pour autant, Deloitte reste convaincu que l’avenir domestique des sociétés de gestion passe par leur (...)
Note,
Mars 2019
L’ISR et les Etats
Les pays les plus développés sont aussi ceux qui obtiennent le meilleur score ESG, ce qui est sans surprise, et fait écho à de nombreux papier académiques qui ont trouvé le même résultat.
Note,
Mars 2019
Etude mondiale sur la gestion obligataire : La fin du cycle approche en raison des perspectives de l’économie mondiale qui deviennent de plus en plus incertaines
Invesco publie sa deuxième Étude annuelle mondiale sur la gestion obligataire (Global Fixed Income Study) qui analyse en détail le comportement des investisseurs obligataires. Selon l’étude, même Selon l’étude d’Invesco (Global Fixed Income Study), même si les investisseurs (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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