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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
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Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Janvier 2020
Selon l’enquête d’UBS sur la confiance des investisseurs, ceux-ci se montrent nettement plus optimistes en ce début d’année 2020
Les investisseurs interrogés citent la croissance des marchés émergents comme principale raison de leur opinion positive vis-à-vis des marchés actions. En France, les investisseurs sont prudemment optimistes après une année de bons rendements ; 52 % se disent optimistes sur (...)
Note,
Janvier 2020
Private Equity : que nous réservent les 12 prochains mois ?
Malgré un sentiment de fin de haut de cycle imminent parmi les professionnels du Private Equity, la majorité des sociétés de gestion ne craignent pas un retournement économique majeur dans les 12 prochains mois, selon l’enquête européenne IPEM 2020 réalisée auprès de 370 acteurs du (...)
Note,
Janvier 2020
Peut-on investir dans une « économie bleue » durable ?
La première étude consacrée à la sensibilisation et l’intérêt des investisseurs pour une économie maritime durable révèle que celle-ci sera probablement l’un des thèmes majeurs de la décennie à venir. Néanmoins, près d’un tiers des détenteurs d’actifs n’intègrent pas du tout l’économie (...)
Note,
Janvier 2020
La zone Euro surperforme l’Amérique du Nord en matière d’investissement ESG, selon une nouvelle étude d’Amundi
Amundi a pour la deuxième année consécutive, étudié l’impact des critères ESG sur la performance des portefeuilles Actions. L’objectif de la recherche était de déterminer si le fait d’être un investisseur ESG avait un impact sur la performance des portefeuilles sur la période de janvier (...)
Note,
Janvier 2020
Un rapport de l’ESMA évalue les encours des fonds alternatifs européens à 5 800 milliards d’euros
L’étude a révélé que l’encours des fonds alternatifs de l’UE, mesuré par leur valeur liquidative (NAV), s’élevait à 5 800 milliards d’euros en 2018, soit près de 40 % des actifs sous gestion de l’ensemble des fonds de l’UE. Le rapport est basé sur les données de 30 357 FIA, soit près de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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