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Note, Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
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Note, Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
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Note, Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
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Stratégie, Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
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Stratégie, Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude

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News, Novembre 2020
Les PRI appellent les détenteurs d’obligations souveraines à s’engager davantage sur les enjeux ESG
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient un nouveau rapport, intitulé « Les engagements ESG pour les investisseurs en dettes souveraines » (« ESG Engagement for Sovereign Debt Investors »), dans lequel les PRI appellent les (...)
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Note, Novembre 2020
UBS dévoile son étude Year Ahead 2021 : l’année du renouveau
En 2021, la production économique et les résultats des entreprises sont appelés à rebondir pour retrouver leurs niveaux d’avant-pandémie. UBS invite les investisseurs à envisager de diversifier leur portefeuille au-delà des grandes capitalisations américaines, des obligations à (...)
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Opinion, Novembre 2020
Les société de gestion face au défi de l’égalité hommes/femmes
Le groupe de travail intitulé « diversités, vecteur de compétitivité » fait apparaître une répartition équilibrée parmi les membres de la direction chez les moins de 45 ans. Signe que le vent commence peut-être à tourner, la parité est de mise dans le nombre de salariés promus et les (...)
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Note, Novembre 2020
Un nouveau rapport de CANDRIAM évoque le rôle crucial de l’hydrogène dans un monde « carbone neutre » et les opportunités croissantes qu’il offre aux investisseurs
La mise en œuvre de l’Accord de Paris et la réduction des coûts devraient permettre à l’hydrogène de s’imposer comme une source d’énergie alternative pour certains secteurs.
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Note, Novembre 2020
Les investisseurs institutionnels continuent d’accroître leur exposition aux actifs réels
Les investisseurs institutionnels continuent d’accroître leur exposition aux actifs réels, attirés par le potentiel de performance élevée, le profil ESG et la préservation du capital inhérents à cette classe d’actifs...
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