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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs

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Note, Octobre 2013

Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?

Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)

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Note, Octobre 2013

Construire une allocation sous Solvabilité II

Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)

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Note, Octobre 2013

Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs

La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)

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Stratégie, Juillet 2013

De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie

Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)

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Stratégie, Mars 2013

Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques

De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)

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Étude

Note, Mars 2021

Et si on parlait de la révolution DeFi ?

Il y a moins de 5 ans, si quelqu’un vous avait parlé de Finance Décentralisée (DeFi) et de son avenir pour la finance, vous n’y auriez pas cru, la thématique flirtant plus avec la science-fiction qu’avec la réalité. Aujourd’hui la situation est totalement différente et la (...)

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Note, Mars 2021

Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021

Les actions restent toujours les meilleurs investissements financiers à long terme dans le monde, devant les obligations et les bons du Trésor. Au cours des 121 dernières années, les actions mondiales ont dégagé un rendement réel annualisé de 5,3% en USD, contre 2,1% pour les (...)

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Note, Mars 2021

En France, les produits d’épargne responsable pèsent 461 milliards d’euros et sont tout près du cap des 1 000 fonds.

À l’occasion de la sortie de l’édition annuelle de MARKET DATA - Fonds durables France, Novethic dévoile les chiffres clés 2020 et analyse les tendances de ce marché dynamique où le durable se décline sous toutes ses (...)

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Note, Mars 2021

Selon le DWS Research Institute, les possibilités de rendement des investissements en actions qui suivent les critères ESG sont meilleures que ceux des investissements traditionnels.

Lorsqu’elles sont investies de manière durable, le DWS Research Institute prévoit un rendement moyen de 6 % sur une période de dix ans, contre seulement 5,1 % pour un investissement traditionnel.

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Note, Février 2021

La pandémie a entraîné une chute des dividendes mondiaux de 220 milliards de dollars en 2020, mais le déclin a été moins grave que prévu

Une entreprise sur huit a annulé son paiement et une sur cinq a procédé à une réduction, mais les deux tiers des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Les dividendes nord-américains ont très bien résisté, atteignant même un nouveau (...)

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