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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Juin 2021
CNP Assurances place son rapport sur l’investissement responsable 2020 sous le signe de la biodiversité et du climat
CNP Assurances a annoncé en 2019 sa volonté de multiplier par deux ses encours en investissements verts – forêts, green bonds, immeubles à haute performance énergétique, infrastructures vertes - pour atteindre 20 Md€ d’ici fin 2023 contre 10,4 Md€ à fin 2018. A fin 2020, ces (...)
Note,
Juin 2021
Investissement Responsable : les assureurs accélèrent la cadence
Selon l’étude menée par Info Pro Digital Etudes en partenariat avec Ostrum AM et l’Argus de l’Assurance auprès de 217 décideurs du monde de l’assurance, les assureurs activent la mise en œuvre de leur stratégie en matière d’investissement responsable et expriment leurs besoins en (...)
Note,
Mai 2021
Un rapport réalisé par DWS révèle la montée en puissance du volet « S » de l’ESG dans les portefeuilles des fonds de pension
Le volet « S » des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) devient un facteur de plus en plus important dans les décisions d’investissement des fonds de pension, en particulier à la lumière de la crise du Covid-19, selon un nouveau rapport publié par (...)
Note,
Mai 2021
Qui détient la dette américaine ?
Les chiffres de la dette nationale américaine viennent d’être publiés et font froid dans le dos : 28’170’000’000’000 dollars, ce qui constitue bien évidemment un nouveau record historique. Si la raison de la récente accélération de cette dette est connue (mesure d’urgence pour parer (...)
Note,
Mai 2021
Les PRI publient un rapport sur l’intégration des critères ESG dans l’analyse des produits titrisés
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient aujourd’hui un nouveau rapport (« ESG Incorporation in Securitised Products : The Challenges Ahead ») portant sur les enjeux à relever afin d’accélérer l’intégration des critères (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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