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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
News,
Février 2022
D’après Nickel Digital AM, les investisseurs ont augmenté leur allocation sur les actifs numériques au cours des 12 derniers mois
Une note de recherche publiée par Nickel Digital Asset Management, le plus grand gestionnaire de fonds spéculatifs d’actifs numériques réglementé et primé d’Europe, basé à Londres, révèle que les investisseurs ont considérablement augmenté leur allocation aux crypto-monnaies et aux (...)
Note,
Janvier 2022
Troisième édition du Baromètre de l’Investissement Responsable - Epargnants et conseillers veulent comprendre l’impact concret des placements, notamment sur l’environnement
CPR AM et Insight AM présentent la troisième édition du Baromètre annuel de l’Investissement Responsable (IR).
Note,
Janvier 2022
Les émissions d’obligations labellisées ESG devraient exploser au cours des décennies à venir
Selon une nouvelle étude publiée par Pictet Asset Management et l’Institut de la finance internationale (Institute for International Finance ou IIF), les émissions d’obligations mondiales labellisées ESG pourraient atteindre 4500 milliards de dollars par an d’ici (...)
Note,
Janvier 2022
Les dividendes versés en Europe devraient atteindre des sommets en 2022
Selon Allianz Global Investors, les versements de dividendes en Europe devraient augmenter de 8 % pour atteindre environ 410 milliards d’euros en 2022. L’édition 2022 de l’étude sur les dividendes démontre qu’en période de perturbations, les revenus du capital par les dividendes (...)
Note,
Janvier 2022
La Caisse des Dépôts publie un rapport de Bernard Attali sur l’investissement de long terme
Dans un contexte marqué par le paradoxe d’une abondance de liquidités mais d’une insuffisance d’investissements longs, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts a demandé à Bernard Attali, Conseiller-Maître honoraire de la Cour des Comptes de réunir une équipe (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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