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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Septembre 2012
L’EDHEC-Risk Institute met en garde contre le risque des nouvelles formes d’indices actions alternatifs
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC-Risk Institute, il est temps de développer une véritable culture de gestion du risque relatif à ces indices alternatifs avant que le « tracking error » de ces offres prometteuses ne les mène à leur disparition (...)
Note,
Août 2012
Solvabilité 2 : dans quels scenarii préférer le crédit aux actions ?
Les classes d’actifs crédit et actions sont impactées à des degrés divers sous Solvency 2 via des besoins en fonds propres supplémentaires spécifiques (Solvency Capital Requirement). Ces derniers visent à corriger les chocs de volatilité propres à ces actifs et ainsi à protéger la (...)
Note,
Août 2012
La diversité de genre améliore-t-elle la performance ?
Sur les six dernières années, les entreprises dont le conseil d’administration comprenait au moins une femme ont affiché une meilleure performance boursière que les entreprises administrées exclusivement par des hommes.
Note,
Juillet 2012
L’évolution de la gestion collective française au 2ème trimestre 2012
Au 2ème trimestre, le marché français de la gestion collective enregistre une baisse d’encours de -2,4%. Ramené à 751,9 milliards d’euros, le total des actifs sous gestion reste néanmoins supérieur à son niveau de début d’année mais son repli sur un an glissant atteint (...)
Note,
Juillet 2012
Focus Gestion Actif Passif : Anticiper l’évolution du coût en capital de ses actifs
La question de l’anticipation du coût en capital de ses actifs est essentiellement celle de la gestion dynamique du SCR. Cette gestion dynamique est tributaire de plusieurs facteurs. L’analyse de Groupama-Asset Management...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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