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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Réglementation,
Juillet 2014
CFA Institute exhorte à plus de transparence dans le reporting bancaire
Une nouvelle étude présente des recommandations plaidant pour une communication financière plus complète et plus exigeante en matière de comparabilité
Note,
Juillet 2014
Hedge funds : les CTAs à la dérive
Depuis mi-2011, les CTAs affichent une perte cumulée estimée entre -10,6% (indice HFRI macro systematic) et -16,8% (indice Credit Suisse Managed Futures). Pour le seul premier trimestre de cette année, ils affichent un drawdown de près de 3%, qui devrait s’accentuer en avril (...)
Note,
Juillet 2014
Les actifs alternatifs poursuivent leur essor
Selon l’étude « Global Alternatives Survey 2014 » réalisée par Towers Watson, en collaboration avec le Financial Times, le montant total des actifs gérés par les 100 principaux gestionnaires d’investissement alternatif dans le monde a atteint 3.300 milliards de dollars US en 2013 (...)
Note,
Juillet 2014
La gestion obligataire sans contrainte… ou comment générer de la performance quels que soient les phases du cycle ?
Une nouvelle étude de Candriam analyse l’impact des cycles économique, financier et monétaire sur la performance des actifs obligataires...
Note,
Juin 2014
Les rendements des fonds à gestion active sont pénalisés par des coûts cachés
Le Pensions Institute appelle les gestionnaires de portefeuille à dévoiler l’intégralité des coûts de gestion de leurs fonds...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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