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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Mars 2015
La flexibilité des fonds multi-actifs est surveillée de près par les investisseurs
Dans un nouveau rapport, Fitch Ratings indique que les gestionnaires multi-classe d’actifs seront sous pression en 2015, pour démontrer leurs compétences en termes d’allocation d’actifs dynamique. L’année dernière, peu de fonds flexibles multi-actifs ont atteint leurs objectifs. (...)
Stratégie,
Mars 2015
Investissements responsables : Le « mal » est-il rentable ?
Les données sur le long terme sont parlantes : les entreprises « immorales » peuvent surperformer les placements plus responsables. Une récente étude du Credit Suisse montre toutefois que le « péché » n’est pas la seule (...)
Note,
Février 2015
Les Etats-Unis tirent la croissance des dividendes mondiaux en 2014 mais la hausse du dollar US ternit les perspectives pour 2015
Le Henderson Global Dividend Index (HGDI), l’indice des dividendes mondiaux lancé en 2009 par la société de gestion Henderson Global Investors, a progressé de 10.5% par rapport à l’année précédente pour atteindre le montant de 1167 milliards de dollars US en (...)
Note,
Février 2015
Les actifs mondiaux des fonds de pension atteignent de nouveaux sommets
L’étude « Global Pension Assets Study », publiée aujourd’hui par Towers Watson sur les actifs mondiaux des fonds de pension, indique que les principaux fonds de pension ont vu leur encours augmenter de 6% en 2014 dans les 16 principaux marchés (contre une augmentation d’environ 10 (...)
Note,
Février 2015
Les gestions les plus performantes ne coutent pas plus cher
Le cabinet de conseil bfinance publie aujourd’hui les conclusions de sa nouvelle étude consacrée aux commissions de gestion pratiquées dans l’univers des investissements institutionnels. Cette étude révèle que les meilleurs gérants, n’exigent pas des commissions de gestion plus (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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