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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Décembre 2018
Perspectives 2019 : les investisseurs institutionnels s’inquiètent de l’impact de la gestion passive sur le risque systémique
62% des investisseurs institutionnels mondiaux estiment que la popularité de la gestion passive a accru le risque systémique. 79% des institutionnels pensent que l’environnement de marché actuel favorise une gestion active des portefeuilles. Les institutionnels prévoient (...)
Note,
Décembre 2018
Les entreprises françaises ont pris conscience de l’intérêt crucial de l’ESG/climat
EGAMO a publié les résultats de son étude exclusive, conduite pour son compte par Indefi, auprès de 23 émetteurs large et mid caps de la place financière de Paris, répartis sur une dizaine de secteurs d’activité, comme la construction, la distribution ou encore les (...)
Note,
Décembre 2018
Sous l’effet de la volatilité et du Brexit, le marché européen des introductions en bourse fait une pause et chute de 20 % par rapport à 2017
Fin novembre 2018, le nombre d’IPO progresse d’1/3 en raison du dynamisme d’Euronext Growth. Le montant des fonds levés est en net repli, s’établissant à 1 milliard d’euro, soit une baisse de 60% par rapport à la période comparable de (...)
Note,
Décembre 2018
Un appétit grandissant des particuliers pour l’investissement responsable, mais des défis à relever
L’étude mondiale Global Investment Survey de Legg Mason souligne l’importance croissante des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs particuliers, toutes régions du globe confondues. Toutefois, cette tendance se heurte encore à (...)
Note,
Décembre 2018
Les fonds de pension européens forcés d’innover face à une faible espérance de rendement et une forte volatilité
Dans un contexte de marché jugé difficile, les fonds de pension européens tendent de plus en plus à s’éloigner de l’approche d’investissement traditionnelle pour trouver de nouvelles sources de rendement
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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