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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Stratégie,
Janvier 2021
Dividendes en Europe en 2021 : Reprise partielle après la chute de l’an dernier
Selon l’édition 2021 de l’étude sur les dividendes réalisée par Allianz Global Investors, les entreprises de l’indice MSCI Europe devraient verser à leurs actionnaires environ 330 milliards d’euros cette année, après baisse estimée à 290 milliards d’euros en (...)
Note,
Janvier 2021
Les recherches menées par DWS et le WWF montrent que nous ne pouvons plus nous permettre de négliger les risques liés à l’eau
DWS s’est associé au WWF, la plus grande organisation indépendante de protection de la nature au monde, pour co-rédiger un nouveau rapport de recherche soulignant l’importance des investissements avec une approche plus claire des risques et des opportunités liés à (...)
Note,
Décembre 2020
Meilleure performance boursière des entreprises LGBT+ inclusives selon Credit Suisse
Pour Credit Suisse, la nécessité pour les entreprises d’adopter une approche proactive pour l’inclusion des personnes LGBT+ est évidente. La Banque Suisse observe que les entreprises incluant les LGBT ont surperformé l’indice MSCI AC World Index de 378bps par an depuis (...)
Opinion,
Décembre 2020
Accumulation historique d’épargne aux Etats-Unis : quelles conséquences pour la croissance et les marchés ?
Que cela soit volontaire ou non, les ménages américains ont consommé beaucoup moins que leurs revenus en 2020 et donc accumulé des montants d’épargne très importants. Cela a fait dire à certains que la croissance et la consommation seraient dopées en (...)
Note,
Décembre 2020
Analyse de l’impact extra-financier des fonds Actions Europe du label ISR
Axylia, cabinet de conseil en Investissement Responsable, a mené une étude, la première du genre, qui analyse l’impact extra-financier des fonds du label ISR pour déterminer si le label ISR apportait une meilleure satisfaction des attentes extra-financières par rapport à un (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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