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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Stratégie,
Avril 2022
La mission du Jour de la Terre est plus pertinente que jamais
Le Jour de la Terre a été célébré pour la première fois en 1970 afin d’imposer la législation environnementale dans le programme national des États-Unis. Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, une législation renforcée est en place dans de nombreuses régions du monde, mais la (...)
Note,
Avril 2022
La dette publique mondiale devrait atteindre le niveau record de 71 600 milliards de dollars en 2022, et le paiement des intérêts supporté par les contribuables devrait augmenter d’un septième
L’année 2022 verra la dette souveraine mondiale augmenter de 9,5 %, soit une hausse de 6 200 milliards de dollars pour atteindre le montant record de 71 600 milliards de dollars, selon la seconde édition de l’indice annuel de Janus Henderson sur la dette (...)
Stratégie,
Avril 2022
Guerre en Ukraine et enjeux ESG
L’équipe ISR d’OFI Asset Management a identifié quatre types de risques extra-financiers et des risques et opportunités ESG au niveau sectoriel.
Note,
Mars 2022
Morningstar publie une étude mondiale sur les frais et dépenses dans l’industrie des fonds, et constate que les frais continuent de baisser, mais que des améliorations sont encore possibles au niveau structurel
L’Australie, les Pays-Bas et les États-Unis ont à nouveau obtenu les meilleures notes dans le premier chapitre de l’Étude mondiale sur l’expérience des investisseurs ; l’Italie et Taïwan, les plus mauvaises
Note,
Mars 2022
L’hydrogène, une piste de choix pour la transition énergétique
L’hydrogène (H2) est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers. C’est un gaz léger, très réactif, qui se combine avec beaucoup d’éléments chimiques. Comme les autres gaz, il peut être relativement facilement stocké sur de grandes périodes et peut répondre à de nombreux usages. (...)
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