Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
|
|
Étude
Note,
Janvier 2015
Selon une étude de State Street, les Hedge Funds sont optimistes concernant l’avenir
Une nouvelle enquête internationale diligentée par State Street auprès de 235 professionnels des hedge funds révèle un optimisme marqué au sein du secteur. D’après les résultats, les sondés (55 %) tablent sur un recours accru des fonds de pension aux stratégies des hedge funds sur les (...)
Note,
Janvier 2015
Risk Arbitrage : Bilan 2014 et perspectives 2015
En septembre dernier, l’équipe de gestion Risk Arbitrage d’OFI Asset Management, a publié un papier de recherche intitulé « Activité M&A : où en est-on dans le cycle ? » qui atteste du démarrage d’un nouveau cycle mondial. 2014 confirme cette reprise et témoigne du retour de la (...)
Note,
Janvier 2015
Les actions offrent les meilleures perspectives pour 2015, selon une étude mondiale auprès des investisseurs institutionnels menée par Natixis Global Asset Management
Si la grande majorité des investisseurs institutionnels a déjà recours aux produits dits « alternatifs » dans le cadre de la construction des portefeuilles, plus d’un tiers (36%) augmenterait l’allocation à ces stratégies pour compenser la hausse des (...)
Note,
Janvier 2015
Attentes et pratiques des acteurs de la Place de Paris en matière d’ISR et de RSE
Paris EUROPLACE communique ce jour les résultats de l’enquête menée par sa Commission Finance durable, présidée par Nicole NOTAT, Présidente de Vigeo, sur les pratiques et les attentes des émetteurs et des investisseurs de la Place de Paris en matière d’Investissement Socialement (...)
Note,
Janvier 2015
RobecoSAM publie son rapport 2015 sur la durabilité des entreprises mondiales : 5 sociétés françaises sont leaders de leurs secteurs
RobecoSAM, la société de gestion du groupe Robeco dédiée à l’investissement durable, annonce la publication de son rapport 2015 sur la durabilité des entreprises. Ce rapport analyse et mesure la performance de durabilité de nombreuses sociétés sur l’année (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|