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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Mars 2015
La flexibilité des fonds multi-actifs est surveillée de près par les investisseurs
Dans un nouveau rapport, Fitch Ratings indique que les gestionnaires multi-classe d’actifs seront sous pression en 2015, pour démontrer leurs compétences en termes d’allocation d’actifs dynamique. L’année dernière, peu de fonds flexibles multi-actifs ont atteint leurs objectifs. (...)
Stratégie,
Mars 2015
Investissements responsables : Le « mal » est-il rentable ?
Les données sur le long terme sont parlantes : les entreprises « immorales » peuvent surperformer les placements plus responsables. Une récente étude du Credit Suisse montre toutefois que le « péché » n’est pas la seule (...)
Note,
Février 2015
Les Etats-Unis tirent la croissance des dividendes mondiaux en 2014 mais la hausse du dollar US ternit les perspectives pour 2015
Le Henderson Global Dividend Index (HGDI), l’indice des dividendes mondiaux lancé en 2009 par la société de gestion Henderson Global Investors, a progressé de 10.5% par rapport à l’année précédente pour atteindre le montant de 1167 milliards de dollars US en (...)
Note,
Février 2015
Les actifs mondiaux des fonds de pension atteignent de nouveaux sommets
L’étude « Global Pension Assets Study », publiée aujourd’hui par Towers Watson sur les actifs mondiaux des fonds de pension, indique que les principaux fonds de pension ont vu leur encours augmenter de 6% en 2014 dans les 16 principaux marchés (contre une augmentation d’environ 10 (...)
Note,
Février 2015
Les gestions les plus performantes ne coutent pas plus cher
Le cabinet de conseil bfinance publie aujourd’hui les conclusions de sa nouvelle étude consacrée aux commissions de gestion pratiquées dans l’univers des investissements institutionnels. Cette étude révèle que les meilleurs gérants, n’exigent pas des commissions de gestion plus (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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