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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Novembre 2015
Les dividendes américains continuent à progresser alors que les taux de distribution annuels en Chine devraient diminuer pour la première fois de leur histoire
A l’échelle internationale, les dividendes totaux ont progressé de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2014 pour atteindre 297 milliards de dollars US, soit une augmentation de 6,8 milliards de dollars US selon la dernière édition du rapport de l’Indice Henderson des (...)
Note,
Novembre 2015
Les investisseurs institutionnels divisés sur le futur des marchés obligataires
30 % des investisseurs institutionnels estiment que le marché sera plus attractif dans les trois à cinq prochaines années alors que 39 % font l’analyse contraire. 39 % prévoient un repli sur les actions en cas de hausse des taux d’intérêt tandis que 43 % ne l’envisagent (...)
Note,
Novembre 2015
Les trois quarts des investisseurs considèrent que le changement climatique influencera de manière croissante leurs décisions
Selon le Baromètre de Confiance des Investisseurs CSA / Ossiam / Les Echos, les trois quarts des investisseurs considèrent que le changement climatique influencera de manière croissante leurs décisions...
Note,
Novembre 2015
Dette sénior éligible au TLAC / MREL : les investisseurs négligent trop souvent les fondamentaux
Les débats actuels sur l’éligibilité de la dette senior au TLAC / MREL ne tiennent pas assez compte des fondamentaux de crédit des banques au cas par cas. Pourtant, Scope Ratings considère que ce sont les fondamentaux de la banque émettrice qui devraient être le critère primordial (...)
Note,
Novembre 2015
Investir pour une économie bas carbone : la nouvelle publication de Mirova encourage les investisseurs à être acteurs de la COP21
Pour que les investisseurs soient aussi acteurs de la COP21, Mirova, société de gestion dédiée à l’investissement responsable, publie aujourd’hui son étude Investir pour une économie bas carbone.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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