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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Avril 2017
La réglementation prudentielle Solvabilité 2, un frein au retour des assureurs sur le marché immobilier
Dans le position paper intitulé « L’impact de la réglementation prudentielle Solvabilité 2 sur le financement de l’immobilier par le secteur de l’assurance », les pôles de recherche en Economie et Analyse Financière et Comptabilité de l’EDHEC Business School, réalisent une analyse (...)
Note,
Mars 2017
Le Center for Applied Research de State Street révèle une évolution de l’ensemble du secteur financier : les investisseurs trouvent une source de valeur durable dans les placements ESG
Selon le rapport de State Street, l’ensemble (92 %) des investisseurs institutionnels interrogés souhaitent que les entreprises identifient explicitement les facteurs ESG qui affectent concrètement la performance.
Note,
Mars 2017
L’industrie de la dette privée approche de 600 milliards de dollars
L’industrie de la dette privée a continué de croître ces dernières années, et à la fin du premier semestre de 2016 a atteint un encours record de 595 milliards de dollars. L’encours total a progressé de 7% par rapport au 1er semestre 2016, les gestionnaires de fonds étant en passe de (...)
News,
Mars 2017
Les liquidations de hedge funds dépassent les niveaux de 2009
Les liquidations des hedge funds ont augmenté au quatrième trimestre, alors même que l’industrie a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, ce qui porte le nombre de fonds fermés pour l’année 2016 au niveau le plus élevé depuis 2008. Les liquidations des hedge funds se sont (...)
Note,
Mars 2017
34% des gérants trouvent les actions surévaluées
Selon l’enquête BofA Merrill Lynch du mois de mars, un nombre record d’investisseurs (net 34 %) trouvent que les actions sont surévaluées, le niveau le plus élevé en 17 ans ; les États-Unis sont identifiés comme la région la plus surévaluée (81 % net), tandis que les actions (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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