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Note, Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
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Note, Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
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Stratégie, Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
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Interview, Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
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Opinion, Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude

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Note, Mars 2023
Il faut s’attendre à une augmentation des frais imposée par le nouveau "G7" des plus grandes banques mondiales
L’évolution progressive du secteur bancaire est préoccupante et met en évidence un changement plus important qui est en train de se produire dans l’espace bancaire, notamment en Europe et aux États-Unis...
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Note, Mars 2023
Les noms des fonds durables à risque élevé de greenwashing
Novethic publie une analyse sémantique d’un panel de fonds durables bénéficiant d’au moins un label. Elle montre que si les noms évoquant la finance durable attirent les investisseurs en dopant la collecte, les fonds concernés ne bénéficient en revanche pas forcément de stratégies (...)
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Note, Mars 2023
47 parties prenantes de l’industrie financière réitèrent leurs attentes au sujet des résolutions "Say on Climate"
Suite à la publication du nouveau rapport du Haut Comité Juridique de Place sur les résolutions climatiques Say on Climate et à la veille de la saison des assemblées générales 2023, le FIR, avec 46 signataires français et européens qui gèrent collectivement près de 3 000 milliards (...)
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Note, Mars 2023
Fonds Actifs vs Fonds Passifs : en 2022, les gérants actifs n’ont pas réussi à se démarquer des stratégies passives
Morningstar publie aujourd’hui son "Baromètre européen actif/passif" semestriel, qui mesure la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à celle de leurs équivalents en gestion passive au sein de leur catégorie Morningstar (...)
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Note, Mars 2023
Les dividendes mondiaux ont battu de nouveaux records en 2022, mais leur croissance devrait ralentir en 2023
Les dividendes mondiaux ont enregistré une forte croissance en 2022, augmentant de 8,4 % pour atteindre le montant record de 1 560 milliards de dollars, soit une croissance sous-jacente de 13,9 %.
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