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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Février 2019
Les investisseurs institutionnels transfèrent les risques des marchés publics vers les marchés privés, selon une étude de BlackRock
Face à l’inquiétude croissante suscitée par le ralentissement du cycle économique, les investisseurs institutionnels cherchent à atténuer les risques en augmentant leurs allocations sur les marchés privés, selon l’étude annuelle de BlackRock dédiée aux investisseurs institutionnels « (...)
Note,
Février 2019
Réductions de budgets de recherche et baisse du nombre d’analystes : MiFID II un an après
La première étude consacrée aux professionnels de l’investissement européens depuis la mise en œuvre de MiFID II montre l’impact de cette directive sur le coût, la qualité et la couverture de la recherche financière.
Note,
Février 2019
Les dividendes mondiaux ont atteint un nouveau record en 2018 et de nouvelles hausses sont attendues en 2019
Les dividendes mondiaux ont atteint un nouveau record en 2018, avec le paiement de dividendes solides au cours du quatrième trimestre malgré les difficultés rencontrées par le marché des actions, selon le dernier rapport de l’indice Janus Henderson des dividendes (...)
Note,
Février 2019
Selon BlackRock, la durabilité est l’avenir de l’investissement
Pour, l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement démontre que les critères ESG matériels ont le potentiel d’ajouter de la valeur aux processus d’investissement traditionnels, qu’une stratégie ait ou non un mandat durable. BlackRock a la conviction que l’avenir de (...)
Opinion,
Février 2019
Les 5 tendances clés de l’ESG à surveiller en 2019 selon MSCI ESG Research
MSCI ESG Research a publié son rapport intitulé « 2019 ESG Trends to Watch », qui identifie les 5 tendances clés sur l’ESG pour cette année mais aussi les coûts et opportunités potentiellement négligés à ce sujet…
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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