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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Opinion,
Août 2013
Voyage en Russie
Malgré la désertion des investisseurs, la mise en place de réformes et le retour au pays de cadres ayant fait leurs armes en occident laissent entrevoir un changement culturel important et des opportunités d’investissement plus prometteuses que dans les autres pays (...)
Note,
Juillet 2013
Des techniques d’investissement et des solutions de retraite modernes sont nécessaires afin d’éviter une crise dans l’Est asiatique
Afin de pouvoir durablement exercer leur rôle, les systèmes de retraite asiatiques doivent se réformer en profondeur.
Stratégie,
Juillet 2013
Comment construire un portefeuille actions « robuste » limitant la volatilité et amortissant les baisses ?
Avec la baisse des rendements obligataires, les investisseurs doivent se tourner vers des solutions alternatives pour préserver un niveau acceptable de rentabilité des capitaux. Cela passe par la recherche d’opportunités sur d’autres actifs plus volatils notamment les (...)
Note,
Juillet 2013
L’histoire du DAX en bref
Les chiffres d’affaires montrent que la mondialisation est très certainement à l’origine des principaux changements au sein du DAX. Les 16 composantes permanentes (à ce jour), qui représentaient 75 % de la pondération de l’indice en 1988, comptent toujours pour environ 70 % (...)
Note,
Juin 2013
88% des investisseurs institutionnels français s’attendent à des difficultés dans le financement de leur passif à long-terme au cours des trois prochaines années !
L’étude de Natixis Global Asset Management témoigne d’une forte volonté de changement dans les stratégies d’investissements.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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