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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Avril 2017
La réglementation prudentielle Solvabilité 2, un frein au retour des assureurs sur le marché immobilier
Dans le position paper intitulé « L’impact de la réglementation prudentielle Solvabilité 2 sur le financement de l’immobilier par le secteur de l’assurance », les pôles de recherche en Economie et Analyse Financière et Comptabilité de l’EDHEC Business School, réalisent une analyse (...)
Note,
Mars 2017
Le Center for Applied Research de State Street révèle une évolution de l’ensemble du secteur financier : les investisseurs trouvent une source de valeur durable dans les placements ESG
Selon le rapport de State Street, l’ensemble (92 %) des investisseurs institutionnels interrogés souhaitent que les entreprises identifient explicitement les facteurs ESG qui affectent concrètement la performance.
Note,
Mars 2017
L’industrie de la dette privée approche de 600 milliards de dollars
L’industrie de la dette privée a continué de croître ces dernières années, et à la fin du premier semestre de 2016 a atteint un encours record de 595 milliards de dollars. L’encours total a progressé de 7% par rapport au 1er semestre 2016, les gestionnaires de fonds étant en passe de (...)
News,
Mars 2017
Les liquidations de hedge funds dépassent les niveaux de 2009
Les liquidations des hedge funds ont augmenté au quatrième trimestre, alors même que l’industrie a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, ce qui porte le nombre de fonds fermés pour l’année 2016 au niveau le plus élevé depuis 2008. Les liquidations des hedge funds se sont (...)
Note,
Mars 2017
34% des gérants trouvent les actions surévaluées
Selon l’enquête BofA Merrill Lynch du mois de mars, un nombre record d’investisseurs (net 34 %) trouvent que les actions sont surévaluées, le niveau le plus élevé en 17 ans ; les États-Unis sont identifiés comme la région la plus surévaluée (81 % net), tandis que les actions (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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