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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Mars 2020
Neuberger Berman adapte le ratio de Sharpe à la gestion assurantielle et à la mesure du risque prudentiel
Ce nouvel indicateur de risque basé sur un concept dérivé du ratio de Sharpe classique peut désormais intégrer la panoplie déjà existante de mesures de risque utilisées lors de la détermination de l’allocation stratégique des (...)
Note,
Mars 2020
Une nouvelle étude académique met en évidence la surperformance des sociétés de gestion entrepreneuriales européennes
Une étude universitaire de la Cass Business School de Londres a identifié une ‘Boutique Premium’ dans l’industrie européenne de la gestion d’actifs. Les fonds gérés par les sociétés de gestion entrepreneuriales ont tendance à surperformer ceux des grands groupes. Les conseillers et les (...)
Note,
Février 2020
Les banques centrales se lancent dans la régulation verte pour contrer le changement climatique
Mazars, groupe international d’audit et de conseil, et l’Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), un think tank indépendant pour les banques centrales, la politique économique et les investissements publics, publient une étude mondiale qui révèle comment les (...)
News,
Février 2020
La révolution du Big Data, l’étude de Neuberger Berman
Etudiées et traitées par des data scientists, les données issues du Big Data peuvent devenir une source d’informations sur le monde qui nous entoure, plus approfondies et plus détaillées que jamais auparavant, mais aussi plus vastes et plus (...)
Note,
Février 2020
Investissement ESG dans l’obligataire : il est temps de franchir le Rubicon
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen et pionnier de l’investissement responsable, publie les principales conclusions de son étude sur l’impact de la prise en compte de critères ESG dans les portefeuilles obligataires.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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