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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Mars 2021
Seuls 17% des investisseurs se sont déjà fixé un objectif zéro carbone
Robeco publie une enquête sur la manière dont les investisseurs abordent les opportunités et les risques liés au réchauffement climatique. Cette enquête a été réalisée auprès de 300 des plus grands investisseurs institutionnels, assureurs & distributeurs du monde en Europe, (...)
Note,
Mars 2021
Loi Pacte : L’assurance-vie en soutien de l’investissement socialement responsable
Adoptée en mars 2019, la loi Pacte contient plusieurs dispositions dont le but affiché est d’orienter l’épargne vers l’investissement socialement responsable (ISR) en rendant l’offre des contrats d’assurance-vie plus verte, avec notamment l’obligation de proposer des produits ayant (...)
Note,
Mars 2021
Les PRI publient un nouveau guide sur l’approche des investisseurs en matière de vote des résolutions d’actionnaires en assemblées générales
Ce nouveau rapport du principal promoteur mondial de l’investissement responsable arrive en amont de l’ouverture de la saison 2021 des assemblées générales des actionnaires.
Note,
Mars 2021
Un meilleur accès des femmes au marché de l’emploi pourrait représenter une contribution de 12 000 milliards de dollars au PIB mondial
En matière de parité hommes-femmes, les situations sont différentes d’une région du monde à l’autre. Les pays scandinaves sont généralement ceux où l’équité est la plus avancée, grâce à une expérience et une culture de la (...)
Opinion,
Mars 2021
Les investisseurs déploient de nouveaux outils pour influer sur les comportements ESG
Les entreprises devront faire face à une pression croissante pour améliorer leurs comportements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Quant aux investisseurs, ils déploieront de nouveaux outils pour peser sur les décisions des entreprises en la matière, affirme NN (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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