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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Janvier 2012
Dépôts des banques auprès de la BCE
Selon Matthieu Grouès, Responsable de la gestion collective et institutionnelle de Lazard Frères Gestion, la hausse continue des dépôts à la BCE ne prouve en rien que les banques ne l’aient pas utilisé pour financer l’économie ou acheter des dettes (...)
News,
Janvier 2012
Bilan 2011 du marché européen de la gestion : Annus Horribilis
Selon Morningstar, l’année 2011 qui vient de s’écouler aura sans doute été une des années les plus éprouvantes pour l’industrie traditionnelle européenne de la gestion des fonds d’investissement avec une baisse des encours de l’ordre de 260 milliards € qui s’explique pour moitié par (...)
Stratégie,
Janvier 2012
Rendement, qualité et diversification : les nouveaux refuges en 2012
Selon Bill O’Neill, Directeur des Investissements de Merrill Lynch Wealth Management pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, les investisseurs devront privilégier ce type de placements compte tenu des prévisions de croissance atones en (...)
Opinion,
Janvier 2012
Chiffrer l’année du Dragon
Selon les statistiques du Gourou Quantitatif de JP Morgan AM, l’année du Dragon a tendance à être une année prospère pour les actions américaines, avec une performance moyenne de 8,3 % pour les 11 années du Dragon au cours de cette période de 140 ans, et ce, avec une volatilité (...)
Note,
Janvier 2012
Monter son hedge fund dans l’après Lehman
Le paysage a été radicalement transformé depuis quatre ans, même si le nombre de lancements est redevenu important en 2011. 2007 avait marqué un pic dans le lancement de nouveaux hedge funds, avec 1200 créations à travers le (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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