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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Mars 2013
Une étude de l’EDHEC-Risk Institute souligne l’inefficacité des indices boursiers asiatiques
Dans une étude intitulée « Évaluation de la qualité des indices boursiers asiatiques », les chercheurs de l’EDHEC-Risk Institute ont communiqué les résultats pour les 10 principaux indices boursiers asiatiques au cours de la dernière (...)
Stratégie,
Février 2013
Les marchés « onshore » de l’Asie connaissent une croissance plus forte des actifs sous gestion
Fitch Ratings prévoit, dans les années à venir, une croissance des actifs sous gestion plus élevée dans les pays émergents d’Asie (Chine, Indonésie, Malaisie et Thaïlande) que sur les marchés matures tels que Singapour, Hong Kong, Taiwan et la (...)
Note,
Février 2013
L’enquête « EDHEC-Risk Institute » confirme l’insatisfaction des investisseurs au sujet des indices d’obligations « corporate »
Dans une étude intitulée ‘Reactions to “A Review of Corporate Bond Indices : Construction Principles, Return Heterogeneity, and Fluctuations in Risk Exposures” ’, les chercheurs de l’EDHEC-Risk Institute ont analysé les réactions de l’industrie à leur précédente étude sur les indices (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Les assureurs face au dilemme obligataire
Les assureurs sont susceptibles de revoir leurs allocations d’actifs obligataires en 2013 alors que le défi posé par la poursuite de la baisse des taux d’intérêt déjà très faibles, pèse sur leur business modèle et leur rentabilité, selon un document publié par BlackRock, à propos des (...)
Note,
Janvier 2013
Les classes d’actifs alternatives sont les seules à avoir connu une baisse importante de leurs frais de gestion
Les frais de gestion des actifs alternatifs ont chuté en raison de la dynamique en matière d’offre et de demande, selon un rapport publié par Mercer. Les frais perçus pour les hedge funds, les fonds de Private Equity et d’infrastructure sont particulièrement sous (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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