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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Décembre 2018
Perspectives 2019 : les investisseurs institutionnels s’inquiètent de l’impact de la gestion passive sur le risque systémique
62% des investisseurs institutionnels mondiaux estiment que la popularité de la gestion passive a accru le risque systémique. 79% des institutionnels pensent que l’environnement de marché actuel favorise une gestion active des portefeuilles. Les institutionnels prévoient (...)
Note,
Décembre 2018
Les entreprises françaises ont pris conscience de l’intérêt crucial de l’ESG/climat
EGAMO a publié les résultats de son étude exclusive, conduite pour son compte par Indefi, auprès de 23 émetteurs large et mid caps de la place financière de Paris, répartis sur une dizaine de secteurs d’activité, comme la construction, la distribution ou encore les (...)
Note,
Décembre 2018
Sous l’effet de la volatilité et du Brexit, le marché européen des introductions en bourse fait une pause et chute de 20 % par rapport à 2017
Fin novembre 2018, le nombre d’IPO progresse d’1/3 en raison du dynamisme d’Euronext Growth. Le montant des fonds levés est en net repli, s’établissant à 1 milliard d’euro, soit une baisse de 60% par rapport à la période comparable de (...)
Note,
Décembre 2018
Un appétit grandissant des particuliers pour l’investissement responsable, mais des défis à relever
L’étude mondiale Global Investment Survey de Legg Mason souligne l’importance croissante des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs particuliers, toutes régions du globe confondues. Toutefois, cette tendance se heurte encore à (...)
Note,
Décembre 2018
Les fonds de pension européens forcés d’innover face à une faible espérance de rendement et une forte volatilité
Dans un contexte de marché jugé difficile, les fonds de pension européens tendent de plus en plus à s’éloigner de l’approche d’investissement traditionnelle pour trouver de nouvelles sources de rendement
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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