Orion Financial Partners

Orion Financial Partners a été créée en Octobre 2009 par deux managers du secteur bancaire en relation avec les investisseurs institutionnels et deux spécialistes en solutions d’investissement et en recherche quantitative. Notre expertise vise à répondre aux nombreuses problématiques auxquelles sont aujourd’hui confrontés les investisseurs institutionnels :

- rationaliser les processus d’allocation d’actif dans un contexte marqué par le raccourcissement des cycles de marché et l’affaiblissement des cycles économiques ;

- positionner la gestion des risques au centre des décisions d’investissement ;

- accroitre la maitrise des investissements par une meilleure transparence et une compréhension optimale des supports d’investissements ;

- adapter les supports d’investissement à un cadre réglementaire en pleine mutation.

Les solutions d’investissement que nous mettons à la disposition de nos clients s’appuient sur une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la structuration, de l’allocation d’actif et de la gestion alternative. Notre approche combine deux aspects :

- une expertise qualitative : détermination des objectifs et des contraintes de gestion, analyse des contraintes réglementaires, rencontre et visite sur site de gérants, audit de sociétés de gestion…

- une expertise quantitative basée sur une recherche académique et appliquée de premier ordre, visant à développer des outils et des modèles propriétaires dédiés à la gestion des risques et à l’allocation d’actifs.

Articles

Août 2012

Note CTAs et Global Macro : un été en mode risk off

L’analyse quantitative des structures de risque des CTAs et des fonds Global Macro met en avant un positionnement long govies US / short EUR/USD. En termes stratégiques, ce positionnement « risk off » est en ligne avec la vision particulièrement pessimiste de certains gérants (...)

Février 2012

Note Stress-test des hedge funds

Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)

Février 2012

Note L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds

Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)

Novembre 2011

Stratégie Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

Octobre 2011

Stratégie Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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