Orion Financial Partners

Orion Financial Partners a été créée en Octobre 2009 par deux managers du secteur bancaire en relation avec les investisseurs institutionnels et deux spécialistes en solutions d’investissement et en recherche quantitative. Notre expertise vise à répondre aux nombreuses problématiques auxquelles sont aujourd’hui confrontés les investisseurs institutionnels :

- rationaliser les processus d’allocation d’actif dans un contexte marqué par le raccourcissement des cycles de marché et l’affaiblissement des cycles économiques ;

- positionner la gestion des risques au centre des décisions d’investissement ;

- accroitre la maitrise des investissements par une meilleure transparence et une compréhension optimale des supports d’investissements ;

- adapter les supports d’investissement à un cadre réglementaire en pleine mutation.

Les solutions d’investissement que nous mettons à la disposition de nos clients s’appuient sur une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la structuration, de l’allocation d’actif et de la gestion alternative. Notre approche combine deux aspects :

- une expertise qualitative : détermination des objectifs et des contraintes de gestion, analyse des contraintes réglementaires, rencontre et visite sur site de gérants, audit de sociétés de gestion…

- une expertise quantitative basée sur une recherche académique et appliquée de premier ordre, visant à développer des outils et des modèles propriétaires dédiés à la gestion des risques et à l’allocation d’actifs.

Articles

Mai 2015

Note Quel scénario après le ralentissement de la croissance US au premier trimestre ?

Dans cette note, Guillaume Monarcha, Responsable de la Recherchechez Orion Financial Partners, propose une réflexion sur le récent ralentissement du cycle américain articulée autour des cycles de la production et de la (...)

Octobre 2014

Stratégie Que penser du renforcement actuel des risques de marché ?

Selon Guillaume Monarcha, Responsable de la Recherche chez Orion Financial Partners, la situation actuelle montre le rééquilibrage des deux piliers du puzzle de la formation des prix des actifs. Le premier – le pilier fondamental – a été largement occulté depuis 2011 (tout au (...)

Juillet 2014

Note Hedge funds : les CTAs à la dérive

Depuis mi-2011, les CTAs affichent une perte cumulée estimée entre -10,6% (indice HFRI macro systematic) et -16,8% (indice Credit Suisse Managed Futures). Pour le seul premier trimestre de cette année, ils affichent un drawdown de près de 3%, qui devrait s’accentuer en avril (...)

Mai 2013

Stratégie Que peut-on déduire du repositionnement tactique des CTAs ?

Après une année 2012 décevante, les CTAs sont de nouveau sur le devant de la scène, notamment à travers leur récente participation au retournement du JPY (depuis décembre dernier) et à la chute du cours de l’or durant la seconde semaine (...)

Septembre 2012

Stratégie Quelle allocation top/down pour la fin de l’année ?

Il en ressort qu’en l’absence d’informations claires sur les politiques budgétaires à venir, il convient de privilégier une allocation défensive (stratégies de relative value et stratégies directionnelles), même si un nouvel afflux de liquidités pourrait être davantage favorable aux (...)

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