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17 novembre

Opinion La bulle sur les stratégies à faible volatilité (« low volatility ») est-elle en train d’éclater ?

Selon la Recherche Equity de Barclays, en raison de leur valorisation atteignant des sommets historiques et de leur surpondération dans les portefeuilles, un retournement de l’inflation pourrait entraîner une prochaine rotation des actions à faible volatilité vers des actions de (...)

Note

Les effets « value » et « momentum » sont-ils dus aux flux financiers ?

Stratégie

La maîtrise de la volatilité, un apport de performance essentiel sur les marchés actions

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27 octobre

News Les flux record sur les ETF Smart Beta en Europe s’expliquent par le besoin croissant de diversification des investisseurs

Les ETF Smart Beta européens ont franchi le cap des 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit une hausse de 40 % par rapport à 2015

19 octobre

Interview Salwa Boussoukaya-Nasr : « Nous regardons toutes les stratégies existantes qu’elles soient basées sur des métriques de risque, des approches factorielles ou sur des valeurs fondamentales »

Selon Salwa Boussoukaya-Nasr, Directrice Financière du Fonds des Réserves pour les Retraites, les gérants devraient afficher plus de transparence sur les coûts...

19 octobre

Interview Michel Manteau : « Nous nous sommes surtout positionnées sur les stratégies Smart Beta minimum variance car nous cherchons avant tout à réduire la volatilité de notre portefeuille actions »

Selon Michel Manteau, Responsable du service gestion de portefeuille à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), environ 20 % de l’allocation actions de la Caisse est dédiée au Smart Beta…

19 octobre

Produit Qu’est-ce que l’investissement factoriel ?

Bien que l’investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l’objet de débats continus. Selon nous, la principale caractéristique de l’investissement factoriel est que les détenteurs d’actifs sélectionnent eux-mêmes les facteurs et leurs pondérations, (...)

19 octobre

Opinion Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?

Selon une étude récente, dans un contexte long-only, l’investissement sectoriel affiche des performances comparables, voire supérieures, à l’investissement factoriel. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Pour nous, une allocation explicite à des facteurs solidement établis se (...)

19 octobre

Produit BNP Paribas Actions USA

Sur un horizon d’investissement de 5 ans, le fonds BNP Paribas Actions USA a pour objectif de surperformer l’indice "Standard & Poor’s 500" libellé en US dollar, dividendes nets réinvestis, grâce à la stratégie DEFI (Diversified Equity Factor Investing), qui combine 4 facteurs (...)

17 octobre

Note Un intérêt croissant des investisseurs pour les ETF Smart Beta malgré davantage d’exigences et de défis à relever

L’enquête “ETF et stratégies passives d’investissement” menée auprès des professionnels de l’investissement et réalisée dans le cadre de la chaire de recherche “Amundi ETF, Indexing & Smart Beta” de l’Edhec Risk Institute a recueilli les vues spécifiques de 180 investisseurs sur les (...)

26 septembre

Stratégie Les faibles taux d’intérêt plaident en faveur des actions à faible volatilité

Selon Melchior Dechelette, Head of Risk Efficient Solutions, Amundi Asset Management, pour aider les investisseurs à sauter le pas vers les marchés actions, l’alternative ne doit pas être recherchée du côté des solutions en gestion passive ou des stratégies à « haut dividende » qui (...)

15 septembre

Note Une étude de Lyxor souligne le rôle croissant du Smart Beta dans les nouvelles stratégies d’investissement

Lyxor Asset Management présente les résultats d’une vaste étude qui compare la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence. L’analyse met en exergue l’importance croissante des facteurs de risque et autres stratégies de Smart (...)

6 septembre

Stratégie Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d’entreprise

Les recherches montrent que les stratégies d’investissement factoriel sont payantes pour les obligations d’entreprise. Toutefois, la construction d’un portefeuille demande une attention particulière pour des raisons de liquidité. C’est ce qu’affirment les experts quantitatifs de (...)

6 juillet

News THEAM poursuit le développement de son activité ETF avec le lancement de 5 ETF smart beta

THEAM, le spécialiste de la gestion indicielle, modélisée et protégée de BNP Paribas Investment Partners, poursuit le développement de son activité indicielle et ETF et annonce le lancement de cinq nouveaux ETF Smart Beta (Exchanged Traded (...)

5 juillet

News Ossiam, pionnier du Smart Beta en Europe, célèbre les 5 ans du lancement de ses premiers fonds

Ossiam, la société de gestion spécialiste du Smart Beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, célèbre le cinquième anniversaire de ses premiers fonds.

14 juin

Mobilité WisdomTree, l’émetteur d’ETF Smart Beta, renforce ses équipes pour accompagner le développement de son offre en Europe

Henri Boua rejoint WisdomTree en tant que responsable des ventes pour la France et Monaco alors que Tobias Nilsson rejoint l’émetteur d’ETF Smart Beta en tant que responsable des ventes pour la Finlande et la Suède.

27 mai

News L’ERAFP lance un appel d’offres pour sélectionner des gérants d’Actions cotées de la zone euro et européennes.

L’ERAFP lance plusieurs mandats dont un mandat de gestion indicielle de type smart beta, intégrant notamment son dispositif ISR et une méthodologie de décarbonation ainsi qu’un mandat de gestion ISR non benchmarkée avec gestion du risque actions à l’aide d’instruments financiers à (...)

25 mai

Innovation Amundi ETF complète son offre d’expositions mono factorielles avec deux nouveaux lancements

Amundi ETF complète son offre mono factorielle avec le lancement de deux nouveaux ETFs sur des indices MSCI Europe Quality et MSCI Europe Momentum. Avec des frais courants compétitifs de 0,23%(1), Amundi ETF propose désormais une gamme complète d’ETFs mono-factoriels sur les (...)

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Innovation Solactive lance une gamme d’indice « Low Carbon »

Solactive AG en collaboration avec le groupe South Pole a lancé une famille d’indices actions à faible teneur en carbone. Cette gamme permettra une exposition mondiale et régionale sur cette thématique et en dehors de l’indice de référence liquide, offrira une version smart bêta (...)

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Interview Pierre Hubert Perromat : « Une approche ’Smart Bêta’ doit être considérée comme un cadre dans lequel les convictions de gestion doivent avoir leur place »

Selon Pierre Hubert Perromat, responsable allocation d’actifs chez Groupama, les crises ne se ressemblant pas, les approches de réduction de la volatilité par la diversification doivent être prises avec précaution dans une vision (...)

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Stratégie Comment investir dans les facteurs de risque ?

Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)

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Stratégie Pourquoi le smart beta est une vraie « révolution » ?

Qu’est-ce donc que le « smart beta » ? Une simple révolte contre les indices traditionnels ? Non, Sire, une révolution... celle de la gestion factorielle. Selon nous, la remise en cause des indices traditionnels, jusqu’ici hégémoniques malgré des inconvénients notables, ne fait que (...)

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Opinion Combiner gestion active et passive au sein d’un portefeuille

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Opinion Jean-Claude Guimiot : « Aucune stratégie ‘Smart beta’ ne s’intègre dans notre allocation d’actifs »

Pour Jean-Claude Guimiot, Directeur Général Délégué d’AGRICA EPARGNE (société de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA), investir dans les indices « Smart Beta » n’est pas à l’ordre du jour…

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Interview Yves Choueifaty : « Notre stratégie smart beta repose sur la maximisation de la diversification du portefeuille »

Selon Yves Choueifaty, Président fondateur de TOBAM, le principal avantage du TOBAM’s Anti-Benchmark® US Credit est de construire un portefeuille de titres affichant peu de « biais » vers des émetteurs fortement endettés ou appartenant à un secteur d’activité (...)

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Produit Parvest Equity World Low Volatility

Le fonds Parvest Equity World Low Volatility qui investit dans des actions à faible volatilité, repose sur une approche propriétaire qui s’appuie sur les résultats des équipes de recherche de THEAM démontrant que l’anomalie de la volatilité se retrouve dans tous les secteurs, et (...)

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Stratégie « Diversified Equity Factor Investing » combine 4 facteurs complémentaires et peu corrélés entre eux

Basée sur l’investissement factoriel, cette approche innovante capitalise sur les performances attrayantes jusqu’à ce jour des stratégies « smart beta ». Elle repose sur la combinaison, au sein d’un même portefeuille, de 4 facteurs complémentaires et faiblement corrélés entre eux : (...)

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