Décembre 2012
Produit Un exemple de Stratégie quantitative : L’approche Low Volatility
Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)
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Octobre 2012
Produit Mieux comprendre les enjeux de CVA
Cet outil, utilisé par les établissements financiers et assimilable en quelque sorte à une provision, est destiné à prendre en compte la perte potentielle attendue en cas de défaut de la contrepartie…
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Février 2012
Produit Variables Annuities : l’avenir de l’assurance vie ?
Produits à la frontière de la finance et de l’assurance, proposant de nombreux types de garanties et de multiples optionalités qui correspondent, en théorie, à l’essentiel des besoins des clients (disponibilité des fonds, rentabilité, sécurité), les Variables Annuities ont l’ambition (...)
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Novembre 2011
Produit Comment élaborer un modèle quantitatif de sélection de titres actions ?
Cyrille Collet, Christian Lopez et Alexandre Decoene de CPR AM nous montrent comment présenter des combinaisons statiques de facteurs pour créer un modèle de sélection de titres sur un univers donné…
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Octobre 2011
Produit La gamme Epargne Ethique d’Ecofi : investir de manière socialement responsable en monétaire, obligataire et actions
Dans le cadre de la semaine de l’ISR, Ecofi Investissements, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, vous présente son actualité
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Juillet 2011
Produit Fonctionnement d’une obligation indexée sur l’inflation
Les obligations indexées sur l’inflation sont des obligations dont le principal est indexé sur l’inflation et qui permettent de se protéger contre l’inflation, contrairement aux obligations traditionnelles…
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Juillet 2011
Produit Le private equity
Les fonds de private equity investissent dans les actions d’entreprises afin d’en prendre le contrôle. Les actions détenues par ces fonds ne sont pas cotées sur les marchés financiers.
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Juin 2011
Produit Qu’est-ce que l’inflation point mort ou break-even ?
Le break-even, aussi appelé point mort de l’inflation, représente la différence de rendement entre une obligation classique (taux nominal) et son équivalente (même émetteur, même échéance…) indexée sur l’inflation (taux (...)
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Mai 2011
Produit Retour vers le futur, mai 2011 : Nobles Crus et Earth Element Fund
Hier nous les présentions comme des innovations, aujourd’hui que sont-ils devenus et quelles sont les perspectives. Deux produits best-of à l’honneur ce mois : Nobles Crus ou la rencontre de la passion du vin et l’investissement financier, et Earth Element Fund, une stratégie (...)
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Janvier 2011
Produit TARN sur REVERSE CMS
Une grande banque a récemment émis des Target Accrual Redemption Note (TARN) sur reverse CMS. Ce produit paie des coupons indéxés sur un reverse CMS cappé et flooré jusqu’à ce que la somme des coupons payés atteignent un objectif cible...Analyse par Pricing Partners (...)
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Octobre 2009
Produit Rotating Mountain Range Options
Une grande banque d’investissement européenne a récemment lancé un placement hybride à long terme, le « Rotating Mountain Range ». Ce produit verse un coupon égal à la somme pondérée des performances de trois actifs, où les poids des actifs sont réajustés après chaque période (...)
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Octobre 2009
Produit Les « Catastrophe bonds » ou CAT bonds
Ce type d’obligation est émis par des compagnies d’assurances, afin de couvrir les risques liés à la survenance d’événements « catastrophes » tels que les tremblements de terre, les typhons les tempêtes ou les ouragans...
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Août 2008
Produit Comment marchent les Collateralized Debt Obligations (CDO) ?
Instruments favoris des banques pour alléger leur capital réglémentaire, Les CDOs ont représenté en 2006 à peu près 16 % du Marché total des Dérivés de crédit, estimé à plus de 20.000 milliards de $.
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Juillet 2008
Produit First-To-Default (FTD)
Un First-To-Default (FTD) peut se définir comme un Credit Default Swap (CDS) sur un panier de signatures. Il est également un instrument de bilan mais permet, à la différence du CDS, de gérer plusieurs risques de crédit (...)
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Avril 2008
Produit Qu’est-ce que le Long/Short Equity ?
Les Hedge Funds mettent en œuvre tout un foisonnement de stratégies d’investissement plus ou moins complexes. Nous nous consacrons à l’étude de la stratégie Long/Short...
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