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News	Obligations vertes : vers un standard européen
Interview	Christophe Aubin : « S’il s’avérait qu’une approche ‘Smart Bêta’ était pertinente pour nous, alors nous l’intégrerions dans notre portefeuille »
Interview	Yasmine de Bray : « Nous avons lancé le fonds CPR Invest - Social Impact, premier fonds d’actions au monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement »
Mobilité	Jim Simons, le « Michael Jordan » de la finance a pris sa retraite
News	La Banque de France crée un centre sur le changement climatique
Stories	Peter Cruddas, self made man, plus grande fortune de la City et entrepreneur de l’année en 2007 au Royaume-Uni
Interview	Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Note	Les matières premières : une classe d’actifs décorrélée ?
Interview	Carole Zacchéo : « La guerre va renforcer l’intérêt des investisseurs et des épargnants pour la thématique ESG »
Note	D’après la BRI, la majorité des investisseurs ont perdu de l’argent avec le bitcoin
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Interview	Jean-Francis Dusch : ’’Our mission is to offer investors a stable and predictable long-term return, from selected debt investments in developing and fast-growing sectors’’
News	The market for catastrophe bonds (« Cat bonds ») remains dynamic!
Interview	François Millet: « In some Dutch pension funds, ’Smart Beta’ indices exceed 40% of their core portfolio »
Interview	Françoise Neige and Aurélie Jaclot : « a major cultural change encourages women to manage their own wealth »
Interview	Tammie Tang and Simon Bond : “Investors in the fund are those interested in enabling positive social outcomes”
Interview	Michel Manteau : « We have mainly chosen minimum variance strategies because we seek to reduce the volatility of our equity portfolio »
Pedagogy	« Catastrophe bonds » or CAT bonds
Strategy	Managed futures strategies
News	The inexorable growth of the dividends "futures" market
Stories	Peter Cruddas, 2007 richest selfmade man in the City and U.K entrepreneur of the year
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