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Interview	Matthieu Esposito : « Nous n’avons pas modifié notre allocation stratégique avec la crise sanitaire »
Réglementation	UCITS IV : Un label international source d’opportunités et contraintes pour les sociétés de gestion
Interview	Wesley Lebeau : « Nous assistons à une accélération de la disruption dans des domaines tels que l’économie digitale ou l’industrie 4.0 qui ressortent comme les grands gagnants de la pandémie »
Interview	Yasmine de Bray : « Nous avons lancé le fonds CPR Invest - Social Impact, premier fonds d’actions au monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement »
Interview	Yann Duvaud-Schelnast : « L’ensemble de notre portefeuille – que ce soit pour le côté comme pour le non côté est sujet à une analyse/revue ESG »
Interview	Thierry Dissaux : « Oui, nous utilisons des critères ISR »
Produit	Mieux comprendre les enjeux de CVA
Interview	Jean-Philippe Médecin : « L’émission de l’obligation subordonnée verte de la CNP a rencontré un grand succès »
Interview	Jean-Philippe Médecin : « Solvency II n’a pas conduit à une baisse significative de nos expositions en actions »
Produit	Les obligations sécurisées (covered bonds), une classe d’actifs à découvrir
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Product	« Catastrophe bonds » or CAT bonds
News	The year 2016 gets off to a great start for CTAs
Interview	Philippe Desfossés : « Our SRI approach has two advantages, the absence of sectorial bias and investment in all sectors »
Interview	Christian Carrega: "Today, we look at all the asset classes under SRI prism"
Interview	Olivier Davanne and Thierry Pujol : « Our investment process is carried out along with systematic evaluations of risk premiums !»
Interview	Alain Dib : « Investor demand for convertible bonds is strong »
Interview	Pierre Valentin ; “We have placed SRI at the heart of our investment philosophy”
Interview	Héléna Charrier : “Dialogue is the first lever of decarbonisation for investments in the companies financed”
Interview	Francois Montenay : « Variable Annuities, a new generation of life insurance»
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