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UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde

JP Morgan a fondé son étude sur la base d’un modèle mathématique utilisé pour la valorisation de leurs produits financiers mais réadapté pour prédire les résultats des matches de football...

Les caméras du monde entier ont depuis quelques jours leurs objectifs braqués sur la coupe du monde de football qui se déroule pour la première fois sur le sol africain. Pour les amateurs de football, cet événement déchaîne évidemment les passions, chacun n’hésitant pas à y aller de son pronostic. Entre un Brésil futur champion ou une Slovénie qui passera le premier tour, on assiste à une sorte de cacophonie bienheureuse et un jeu d’équilibriste perpétuel entre chauvinisme et réalisme. Et à ce jeu des prédictions en tout genre, les banques d’investissement de Wall Street ont finalement apporté du grain à moudre aux nombreux amateurs de pronostics et de paris sportifs.

UBS, JP Morgan et Goldman Sachs ont en effet publié, chacune à leur manière, une sorte de guide du pronostiqueur avisé pour lequel elles ont mobilisé quelques uns de leurs analystes quantitatifs. Ces derniers, utilisant des modèles mathématiques ou des outils statistiques divers, ont tenté de modéliser la trajectoire des différentes équipes et déterminer celles qui avaient le plus chances de remporter le trophée. Exercice périlleux s’il en est.

Pour Goldman Sachs, qui affirme avoir « combiné les classements FIFA et les cotes sportives de nombreux bookmakers pour créer un modèle de probabilités », il ne fait aucun doute que les équipes qui se retrouveront dans le dernier carré seront le Brésil, l’Espagne, L’Allemagne et l’Angleterre avec respectivement les probabilités 0.1376, 0 .1046, 0.094 et 0.0938. La banque confirme d’ailleurs la robustesse de son modèle en rajoutant qu’il prend en compte comme autre critère essentiel, en plus des cotes des bookmakers et du « ranking » officiel FIFA, la difficulté du parcours qu’elle aura effectué pour arriver en Afrique du sud.

Avec beaucoup plus de réserves que sa consœur, UBS s’est contentée, au-delà d’un rapport économique présentant certaines potentialités des pays participants ainsi que les opportunités d’affaires possibles sur le sol sud africain, de présenter les résultats fournis par le modèle Elo (du nom d’un physicien américano-hongrois) utilisé à l’origine pour faire le « ranking » des joueurs d’échecs. Il en est résulté une liste des 8 équipes qui ont selon la banque le plus de chances de triompher et la probabilité de gain associée. Le Brésil à 22%, l’Allemagne à 18%, l’Italie à 13%, la Hollande à 8%, la France à 6%, l’Argentine à 5%, l’Espagne et l’Angleterre à 4% constituent le dernier quart des équipes qui soulèveront potentiellement le trophée selon la banque Helvétique.

Du côté de JP Morgan, les choses ont été plus spectaculaires. Contrairement à UBS et à Goldman Sachs qui ont un peu noyé leurs pronostics dans une série d’informations diverses, la banque n’a pas fait dans la demi-mesure puisque son document de 70 pages intitulé « England to win the world cup : The quantitative guide to the 2010 World cup », a été dédié uniquement aux pronostics sur la coupe du monde. La banque a déployé l’artillerie lourde puisque six analystes de ses équipes de recherche quantitative en Europe et en Asie ont travaillé sur ces prévisions.

JP Morgan a fondé son étude sur la base d’un modèle mathématique utilisé pour la valorisation de leurs produits financiers mais réadapté pour prédire les résultats des matches de football. La banque, qui précise que son modèle a été relativement efficace pour prédire les tendances courtes et longues sur le marché, a donc transformé les métriques utilisés en finance pour les réintégrer dans la logique football, la valeur de marché d’une équipe devenant ici le « ranking » de la FIFA associé aux cotes des bookmakers. Et pour affiner sa modélisation, la banque a ensuite utilisé un certain nombre de critères comme la tendance en probabilité de gagner et la tendance par rapports aux changements de classement FIFA, assimilables ici à une tendance de prix (les prix vont descendre ou monter et avec quelle probabilité).

La banque américaine a conclu son étude en présentant son « World Cup wall chart », un tableau détaillant l’ensemble des résultats de chaque match, du premier tour à la finale. Précisant dans leur conclusion que « les modèles mathématiques peuvent être utilisés dans des domaines autres que la finance pour faire des prédictions extrêmement précises », ses analystes ont finalement pronostiqué pour un dernier carré constitué dans l’ordre de l’Angleterre, l’Espagne, la Hollande et la Slovénie. Le 11 Juillet prochain, jour de la finale de cette première coupe du monde en Afrique, nous saurons en définitive qui des analystes d’UBS, de Goldman Sachs ou des mathématiciens de JP Morgan avaient vu juste.

Maxime Onan , Juin 2010

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  • UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde 18 juin 2010  13:38, par king [Hedge Funds]
    <p>franchement qu’est ce qu’on s’en tape de leurs pronostics...après avoir foutule souk dans le monde ces banques ne savent plus quoi faire pour leur opération charme-marketing auprès du public, c’est d’un ridicule à pleurer</p>

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  • UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde 22 juin 2010  15:34, par zone-trading [Hedge Funds]
    <p>la masturbation intellectuelle dans toute sa splendeur. On atteint des sommets&nbsp;!</p>

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  • UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde 25 juin 2010  16:52, par Zakarya [Back-Office]
    <p>Du n’importe koi, le Brésil est fort probable champion du monde, les grandes nationdes de foot, reviennent toujours</p>

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  • UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde 27 juin 2010  11:17, par Théodore [Actuaire]
    <p>je vois que la bêtise a atteint des sommets, un modèle pour prédire les résultats des matches de foot. J’ai une question pour les analystes quantitatifs qui ’travaillent sur le sujet. Vous utilisez un bon "Black et Scholes " pour faire vos prévisions&nbsp;? mon dieu, mon dieu bientôt ils vont nous prédire l’avenir ou pire ils nous donneront les résultats du loto...c’est vraiment du n’importe quoi cette finance...</p>

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  • UBS, JP MORGAN et GOLDMAN SACHS pronostiquent pour la coupe du monde 29 juin 2010  10:03, par Yves [Hedge Funds]
    <p>Ces analyses "quantitatives" sont destinées a un public averti (minimum de connaissance quant) qui peut alors en évaluer la pertinence. @King La motivation est sans doute lié au marketing mais a priori "on ne s’en tape pas" car les pronostics et site de paris en ligne constitue l’un des revenus publicitaire majeurs du football et en particulier de cette coupe de monde (regarde la télé 20 min et tu verras) @Zone-trading oui c’est de la masturbation intellectuelle (sourire), il en faut occasionnellement pour irriguer le cerveau @Zakarya L’idée etait sans doute de mettre un chiffre sur "fort probable..." et analyser les criteres de definition de "grande nation de foot" @Theodore ils se proposent de définir des evolutions probables en agregeant l’info disponible a l’instant precedant le debut de la competition.L’exercice peut etre semblable a un sondage + prise en compte de corrections&nbsp;: rien a voir avec "Black & Scholes". De plus les valeurs des probabilités te donnent une idée du pouvoir predictif.....</p>

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  • <p>Bravo les banquiers pour vos pronostics, vous avez eu tout bon&nbsp;!</p>

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