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Perte de 600 millions d’euros en trading dérivés actions pour la Caisse d’Epargne

La chute du CAC 40, la semaine du 6 octobre a ébranlé le desk compte propre dérivés actions de la Caisse d’Epargne...

Selon un communiqué de la Caisse d’Eparge, l’extrême volatilité des marchés et le krach boursier de la semaine du 6 octobre, le Groupe a connu un important « incident » de marché dans l’activité dérivés actions, qui s’est traduit par une perte de l’ordre de 600 millions d’euros.

Selon la direction, cet incident a été décelé dans le cadre des procédures habituelles de contrôle, et le groupe précise que cette perte ne concerne qu’exclusivement la gestion en compte propre de la CNCE, c’est-à-dire une activité indépendante de sa trésorerie. En outre des mesures « nécessaires » auraient été immédiatement prises pour solder cette position et mettre fin à cette activité.

Le groupe certifie que compte tenu de ses fonds propres, plus de 20 milliards d’euros, cette perte n’aura aucun impact sur sa solidité financière et aucune conséquence sur sa clientèle.

Pour autant, cette nouvelle intervient alors que des rumeurs du canard enchaîné, démenties par « l’Ecureuil » faisait état d’un trou de 5 milliards d’euros dans les comptes.

De plus en plus de questions se posent sur les risques réels que courent les principales banques françaises. La ministre de l’Economie Christine Lagarde a ainsi demandé à la Commission bancaire de lancer « immédiatement » une mission de contrôle dans tous les établissements bancaires. Elle s’est déclarée « frustrée » et « découragée » par cette annonce et a annoncé qu’elle n’excluait pas des sanctions dans cette affaire.

De sources proches du dossier, il apparait qu’une équipe de trois traders avaient pris une position « longue », jouant un rebond du CAC40 : Le 06 octobre, les marchés rechutent et le CAC 40 perd 9%. Les traders essaient de se refaire en augmentant l’effet de levier et profiter plus amplement d’une remontée des cours. Le marché a déraillé et ils ont dû couper leurs positions au pire moment.

Toutes les opérations des traders auraient été menées avec la totale approbation de leur hiérarchie et le contrôle des risques était parfaitement au fait des différentes positions.

Next Finance , Octobre 2008

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