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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
Note,
Avril 2016
Plus d’un tiers des professionnels de la retraite affirment que les institutions doivent prendre plus de risques
Plus d’un tiers des professionnels de la retraite affirment que les institutions pour lesquelles ils travaillent doivent prendre plus de risques pour mieux répondre aux enjeux de financement
Note,
Avril 2016
Les marchés sont-ils plus instables qu’avant ?
Pour l’équipe de recherche de Winton, l’un des leaders mondiaux de la gestion quantitative systématique et qui conseille plus de 30 milliards de dollars d’actifs, l’analyse des données historiques de 25 marchés sur les 60 dernières années ne montre pas que les chocs sont devenus plus (...)
Marchés Privés,
Avril 2016
Avantium lève 20 millions d’euros dans le cadre d’une ronde de financement menée par PMV
Avantium, une société de technologies chimiques innovantes et un chef de file dans le domaine de la chimie renouvelable, a annoncé aujourd’hui avoir clos une ronde de financement de 20 millions d’euros...
Note,
Avril 2016
Les actions surpassent les autres classes d’actifs sur une période de plus de 2 siècles
D’après une nouvelle étude publiée par Allianz Global Investors, sur une période de plus de 2 siècles, les actions se maintiennent, de manière étonnante, comme une valeur « sûre » pour le capital, créant davantage de richesse que les emprunts d’État les mieux notés et les instruments (...)
Note,
Avril 2016
Les investisseurs adoptent de plus en plus des stratégies quantitatives
Plus de deux tiers des répondants investissent dans des stratégies systématiques et un sur deux a l’intention d’ajouter à une ou plusieurs sous-stratégies quantitatives en 2016. Les plus importants consultants mais aussi les fonds de pension en sont à l’origine : 45% de ces (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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