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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
Note,
Octobre 2013
Construire une allocation sous Solvabilité II
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, en plaçant la gestion du risque et la protection contre les chocs de marché au premier plan, la Directive Solvabilité II valide implicitement la notion de changement de régimes et la nécessité de piloter la prise de risque en (...)
Note,
Octobre 2013
Procyclicité des classes d’actifs dans Solvency II et impact sur l’allocation d’actifs
La règlementation Solvency II est accusée par les assureurs d’être trop procyclique. En cas d’évolution défavorable soudaine des marchés, l’assureur voit se détériorer sa solvabilité et peut être conduit à diminuer son risque en vendant des actifs long terme au plus mauvais (...)
Stratégie,
Juillet 2013
De l’intérêt d’introduire de la convexité à l’actif d’un assureur vie
Un des risques les plus appréhendés par les assureurs aujourd’hui est la perspective de remontée des taux longs. En effet, l’actif d’un assureur est majoritairement composé d’obligations qui se déprécient avec une remontée des (...)
Stratégie,
Mars 2013
Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
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Étude
News,
Août 2021
La gestion d’actifs prend conscience de l’ampleur du risque physique climatique sur son activité
L’étude commandée à IPSOS par AXA Climate, révèle que la majorité des gestionnaires d’actifs sondés (75%) souhaite améliorer leur prise en compte du risque physique climatique dans leur activité, c’est-à-dire le risque résultant des dommages directement causés par les phénomènes (...)
Note,
Août 2021
Les dividendes mondiaux retrouveront leur niveau d’avant la pandémie au cours des 12 prochains mois
Les dividendes mondiaux retrouveront leur niveau d’avant la pandémie au cours des 12 prochains mois, les paiements ayant augmenté de 26% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre Janus Henderson relève ses prévisions pour 2021 de 1360 à 1390 milliards de (...)
Note,
Juillet 2021
Cryptomonnaies et ESG : irréconciliables ?
A l’occasion des 25 ans de l’ESG chez CANDRIAM, Vincent Compiègne, deputy global head of ESG Investments & research, et Lucia Meloni, Lead ESG Analyst, se penchent sur la compatibilité des cryptomonnaies et des piliers de (...)
Note,
Juillet 2021
Une nouvelle étude démontre que 10 SCPI suffisent pour capter 88% des bénéfices de la diversification
L’immobilier est devenu un élément essentiel dans la gestion des portefeuilles institutionnels et il est désormais reconnu comme source de diversification et de valeur ajoutée dans la construction de portefeuilles diversifiés. Divers véhicules de placement immobilier ont été conçus (...)
Note,
Juin 2021
L’exercice pilote climatique de l’ACPR : véritable test de résistance du secteur financier français
La reconnaissance des risques que le changement climatique, la perte de la biodiversité et l’érosion des ressources naturelles font peser sur le système économique et financier a conduit les pouvoirs publics et les acteurs financiers à évoluer dans leur approche du contrôle du (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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