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Quant Note

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Note, Juin 2008
De l’impact des « fees » sur la performance des Hedge Funds
La performance brute des Mutual Funds et des hedge funds ne peut être comparée que si l’on arrive à isoler l’impact de la structure de rémunération..
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Lecture, Novembre 2007
Une approche fractale des marchés, de Benoit Mandelbrot
Dans un livre sans concession, Benoît Mandelbrot, polytechnicien français, dénonce les incohérences de la théorie financière orthodoxe et présente sa vision fractale des marchés.
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Portrait, Mars 2007
Analyste quantitatif : métier de rêve pour jeunes matheux...
Chaque année de plus en plus de jeunes ingénieurs ou universitaires à cursus scientifique sont intéressés par ce métier. Mais comment devient-on "quant" ?...
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Étude

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Note, Avril 2007
Vers des mesures de performance des fonds robustes
Les développements récents en termes de modélisation des comportements ainsi que les théories du portefeuille laissent présager que l’industrie s’oriente vers des mesures de performances du type oméga...
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Note, Mars 2007
Vers une théorie comportementale du portefeuille
Un des problèmes majeurs auquel fait face l’industrie de l’asset management est la constitution de portefeuilles générant un maximum de rentabilité tout en étant cohérent avec le profil de risque des investisseurs...
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