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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Novembre 2013
Selon Allianz Global Investors, les petites capitalisations sont source de surperformance sur le long terme
Selon les conclusions de l’étude « Is small beautiful ? » d’Allianz Global Investors, les petites capitalisations ont enregistré des performances supérieures à celles des grandes capitalisations sur dix des 13 dernières (...)
News,
Novembre 2013
Les portefeuilles de créances non performantes détenus par les banques en Europe sont estimés aujourd’hui à plus de 1 200 milliards d’euros selon PwC
En Europe, les portefeuilles de créances non performantes (Non Performing Loans) détenus par les banques ont augmenté de près de 100 milliards d’euros en 12 mois, pour s’établir à 1 200 milliards d’euros.
Stratégie,
Novembre 2013
Les investisseurs institutionnels devraient se concentrer sur les risques extrêmes « qui peuvent détruire » leurs portefeuilles…
Selon Towers Watson, les investisseurs institutionnels devraient se concentrer sur les risques extrêmes qui peuvent détruire leurs portefeuilles tels que l’éclatement de l’euro, la contamination nucléaire ou encore les risques de pandémie et d’extrême (...)
Note,
Octobre 2013
L’impact de la crise sur le comportement des investisseurs décrypté par les équipes du TBS Research Centre
Réalisé à partir de données issues des fonds d’investissements européens, le projet d’étude d’impact de la crise financière en Europe a été initié par l’agence Luxembourg for Finance. Représentation de l’Etat du Luxembourg, cet organisme cristallise les intérêts de la première place (...)
Note,
Octobre 2013
Richesse mondiale : nouveau record historique
Malgré une décennie marquée par des rendements réels négatifs sur les actions, des marchés d’actions baissiers et l’éclatement de bulles immobilières, le Wealth Report 2013 du Credit Suisse constate que la richesse mondiale a plus que doublé depuis 2000, atteignant un nouveau record (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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