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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Avril 2015
L’importance des approches d’investissement basées sur le risque dans les stratégies d’allocation d’actifs
L’enquête "2014 European Institutional Risk-Based Investing effectuée par Koris International a mis en lumière l’’importance des approches d’investissement basées sur le risque dans les stratégies d’allocation d’actifs des investisseurs (...)
Note,
Avril 2015
Les différentes approches basées sur les risques implémentées dans les portefeuilles des institutionnels
Selon l’enquête "2014 European Institutional Risk-Based Investing effectuée par Koris International, les stratégies Smart Beta sont de plus en plus utilisées par les investisseurs institutionnels, prêts à diversifier leurs expositions aux facteurs inhérents aux indices (...)
Note,
Avril 2015
L’enquête annuelle de l’institut EDHEC-Risk sur les ETF européens confirme les niveaux élevés de satisfaction et l’intérêt croissant pour les produits répliquant des indices smart bêta
L’institut EDHEC-Risk a annoncé les résultats de l’étude 2014 “EDHEC European ETF Survey” realisée auprès de 222 investisseurs en ETF européens.
Note,
Avril 2015
L’étude BofA Merrill Lynch sur les gérants de fonds fait état de leurs préoccupations en matière de surévaluation du marché des actions et des obligations
Les investisseurs observent une surévaluations croissance du marché des obligations et des actions et se montrent préoccupés par la formation d’une bulle sur ces marchés, d’après l’étude BofA Merrill Lynch sur les gérants de fonds, réalisée au mois (...)
Note,
Avril 2015
La divergence comme thème central de l’Enquête Analystes 2015 de Fidelity
L’enquête 2015 auprès de 159 analystes actions et obligations de Fidelity Worldwide Investment révèle que leur degré de confiance à l’égard des entreprises mondiales reste relativement élevé.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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