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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Opinion,
Mars 2011
Prédire ou s’adapter ?
Selon Fabrice Foy, Analyste Quantitatif chez CCR-AM, il faut prendre le contre-pied de la théorie classique : le cours d’une action n’est pas le reflet des fondamentaux et, s’il s’écarte de sa valeur fondamentale, il ne tend pas nécessairement à y (...)
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Février 2010
Stress-test de marché et Value-at-Risk des hedge funds dans le cadre Solvency II : vers le développement de modèles internes
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte des risques réels qu’il véhicule...
Opinion,
Février 2010
Les « French Quants » doivent réapprendre à coder !
En France, de nombreux ingénieurs financiers éprouvent une certaine aversion pour l’informatique. Certains, fascinés par les modèles, n’envisagent pas une seule seconde d’écrire des milliers de lignes de code...
Note,
Novembre 2009
Evaluation des risques et Var multifractale
L’utilisation des « processus multifractals » pour le calcul des risques en finance nous permet d’exploiter le concept « d’invariance d’échelle » et ses implications développées en mécanique des fluides...
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Étude
Note,
Avril 2018
En investissant mal leur épargne, les français risquent de s’appauvrir
La politique monétaire a conduit à un écrasement quasi-total du rendement des actifs dits sans risques ou perçus comme tels. Dans cet environnement, les investisseurs doivent reconsidérer leur approche du risque et s’intéresser aux sources de performance de leur patrimoine sur le (...)
Note,
Mars 2018
Le CFA Institute appelle à la transparence sur les commissions et les rendements afin de renforcer la confiance des investisseurs
Dans le cadre d’une nouvelle étude mondiale sur l’importance de la confiance dans le secteur de la gestion des investissements, le CFA Institute indique de quelle façon le secteur des investissements peut accroître sa crédibilité et dissiper les inquiétudes des (...)
Note,
Mars 2018
La valorisation des sociétés est de plus en plus liée à des éléments « intangibles » selon State Street Global Advisors
State Street Global Advisors (SSGA), a annoncé la publication de son dernier livre blanc sous le titre « Harnessing ESG as an Alpha Source in Active Quantitative Equities » [Tirer parti des facteurs ESG comme source d’alpha dans les stratégies actives quantitatives (...)
Note,
Mars 2018
Enquête Analystes 2018 de Fidelity International : "La confiance des entreprises au plus haut en dépit des craintes inflationnistes"
D’après la nouvelle Enquête Analystes annuelle de Fidelity International, la confiance des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales pour l’année à venir a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans.
Note,
Mars 2018
Plus de 97 milliards d’euros de profits pour le CAC 40 en 2017
Les résultats des sociétés françaises du CAC 40 pour l’année 2017 confirment la tendance du premier semestre : leur chiffre d’affaires connaît une forte progression de 5,4% par rapport à 2016, tandis que leur résultat net est en hausse de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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