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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Juillet 2015
L’évolution de la gestion collective française au 2ème trimestre 2015
Les encours de la gestion collective rassemblent 823 milliards d´euros à fin juin. Par rapport au 1er trimestre, c’est donc une baisse de -2% qui aura été enregistrée, l’équivalent de 17,1 milliards d´euros en moins. Loin du rallye de début d´année, ce trimestre aura été (...)
Note,
Juillet 2015
Les actifs alternatifs poursuivent leur essor et se généralisent, au point de ne plus être considérés comme « alternatifs »
L’ensemble des actifs gérés par les 100 principaux gestionnaires d’investissement alternatif a atteint 3.500 milliards de dollars en 2014 (contre 3.300 milliards de dollars en 2013), selon la 12ème édition de l’étude « Global Alternatives Survey » réalisée par Towers (...)
Note,
Juillet 2015
RobecoSAM prévoit un rebond du marché mondial de l’eau
RobecoSAM, le spécialiste de l’investissement durable, a publié aujourd’hui « L’eau : le marché du futur ». Selon les conclusions de cette étude, l’évolution démographique, les infrastructures vieillissantes, les normes de qualité de l’eau de plus en plus strictes et le changement (...)
Réglementation,
Juillet 2015
61% des institutions financières sont impactées par les changements réglementaires CDD/KYC
Une étude de NICE Actimize révèle que 61% des institutions financières sont impactées par les changements réglementaires sur la connaissance de l’identité du client (KYC) et qu’elles ont remarqué que cela avait impacté leurs opérations de conformité dans de nombreux (...)
Note,
Juillet 2015
Rapport CACEIS et PwC – La distribution de fonds retail confrontée à des changements majeurs
Selon un nouveau rapport de CACEIS et PwC Luxembourg, les gestionnaires d’actifs doivent revoir leur offre de produits et les modèles de distribution et les distributeurs doivent proposer de nouveaux modèles d’engagement...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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