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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Avril 2023
L’étude Private Equity Pulse de Moonfare révèle l’intérêt croissant des milléniaux pour le Private Equity ; le buy-out s’impose comme choix stratégique des investisseurs individuels
La Tech devient progressivement un segment-cible pour les opérations de buy-out, avec une hausse de plus de 20% en deux ans...
Note,
Avril 2023
Ralentissement des investissements des familles en 2022
Le 8ème baromètre OpinionWay pour l’AFFO montre que les crises successives ont freiné les familles dans leur souhait d’investir et révèle une baisse de leurs investissements de manière générale en France et à l’étranger de 24 points par rapport à 2021, avec un frein plus important en (...)
Note,
Avril 2023
Fonds Article 9 et Private Equity, où en est-on ? AXA Climate dévoile les résultats de son étude
Deux mois après l’entrée en vigueur du dernier volet de la règlementation européenne SFDR, AXA Climate dresse un premier bilan d’étape après une enquête auprès de fonds de Private Equity.
Note,
Avril 2023
Les emprunteurs européens qui acquièrent des biens immobiliers de prestige en Europe paient jusqu’à 6 % d’intérêt global
Menée par la Dre Nicole Lux, chargée de recherches principale au sein de la Bayes Business School(anciennement Cass), l’étude pilote révèle que le taux d’intérêt global d’emprunt sur un actif stable de prestige dans les villes européennes se situe désormais entre 4 et 6 %, alors qu’il (...)
Note,
Avril 2023
96 % des portefeuilles augmenteront l’allocation aux alternatives dans les 12 prochains mois
97 % des portefeuilles ont déjà augmenté leurs allocations aux alternatives au cours des 12 derniers mois. Les principaux avantages d’investir dans des solutions alternatives sont des rendements attrayants (58 %) et une couverture contre l’inflation (52 (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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