Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
|
|
Étude
Note,
Juin 2021
CNP Assurances place son rapport sur l’investissement responsable 2020 sous le signe de la biodiversité et du climat
CNP Assurances a annoncé en 2019 sa volonté de multiplier par deux ses encours en investissements verts – forêts, green bonds, immeubles à haute performance énergétique, infrastructures vertes - pour atteindre 20 Md€ d’ici fin 2023 contre 10,4 Md€ à fin 2018. A fin 2020, ces (...)
Note,
Juin 2021
Investissement Responsable : les assureurs accélèrent la cadence
Selon l’étude menée par Info Pro Digital Etudes en partenariat avec Ostrum AM et l’Argus de l’Assurance auprès de 217 décideurs du monde de l’assurance, les assureurs activent la mise en œuvre de leur stratégie en matière d’investissement responsable et expriment leurs besoins en (...)
Note,
Mai 2021
Un rapport réalisé par DWS révèle la montée en puissance du volet « S » de l’ESG dans les portefeuilles des fonds de pension
Le volet « S » des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) devient un facteur de plus en plus important dans les décisions d’investissement des fonds de pension, en particulier à la lumière de la crise du Covid-19, selon un nouveau rapport publié par (...)
Note,
Mai 2021
Qui détient la dette américaine ?
Les chiffres de la dette nationale américaine viennent d’être publiés et font froid dans le dos : 28’170’000’000’000 dollars, ce qui constitue bien évidemment un nouveau record historique. Si la raison de la récente accélération de cette dette est connue (mesure d’urgence pour parer (...)
Note,
Mai 2021
Les PRI publient un rapport sur l’intégration des critères ESG dans l’analyse des produits titrisés
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient aujourd’hui un nouveau rapport (« ESG Incorporation in Securitised Products : The Challenges Ahead ») portant sur les enjeux à relever afin d’accélérer l’intégration des critères (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
| Se connecter
|