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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Novembre 2021
Les dividendes augmentent dans le monde entier au troisième trimestre et les paiements devraient renouer avec leur niveau d’avant la pandémie d’ici fin 2021
Les dividendes ont bondi de 22 % en glissement annuel sur une base sous-jacente pour atteindre 403,5 milliards de dollars, un record absolu pour le troisième trimestre. Au niveau mondial, 90 % des entreprises ont, soit augmenté, soit maintenu leurs dividendes. L’envolée des (...)
Note,
Novembre 2021
L’investissement ESG prend de l’ampleur selon une enquête de Natixis IM
Une majorité (60%) d’investisseurs dans le monde rejette l’idée selon laquelle la seule responsabilité d’une entreprise réside dans la création de valeur pour ses actionnaires. C’est ce que révèle une enquête menée par Natixis Investment Managers (Natixis IM) auprès de plus de 8 550 (...)
Note,
Novembre 2021
719 Mds€ d’encours pour les produits d’épargne durable en France
L’analyse approfondie des plus de 1100 fonds constituant le marché des fonds durables accessibles aux épargnants français, souligne en effet les limites des pratiques de reporting des sociétés de gestion. Elle montre que l’effort à fournir pour répondre aux attentes du régulateurs (...)
Note,
Novembre 2021
Un investisseur sur deux prêt à céder sa participation si l’entreprise ne prend pas de mesures en faveur des questions ESG
Les investisseurs exigent désormais davantage de clarté sur les initiatives ESG et demandent des reportings plus fiables et utiles à la prise de décision. Près de la moitié des investisseurs interrogés se disent d’ailleurs prêts à céder leur participation dans les entreprises qui ne (...)
Note,
Octobre 2021
Le taux de décarbonisation mondial doit être multiplié par cinq pour atteindre l’objectif climatique de l’Accord de Paris
A quelques jours de la COP26, l’indice Net Zero Economy Index 2021 du cabinet de conseil et d’audit PwC révèle qu’un taux de décarbonisation annuel de 12,9% est nécessaire pour réduire de moitié les émissions mondiales d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone à l’horizon (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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