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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Mars 2022
Les répercussions inattendues de la Covid-19 sur la diversité des genres
La pénurie de compétences sur le marché du travail pousse une grande majorité d’entreprises à concevoir une culture plus inclusive afin d’améliorer leur attractivité ; Toutefois, la progression du nombre de femmes à des postes de direction ou de top management demeure faible, avec une (...)
Note,
Février 2022
Le marché des fusions-acquisitions a atteint des sommets en 2021 et la dynamique devrait se poursuivre en 2022
En 2021, le marché des fusions-acquisitions a connu une année d’exception tant en volume qu’en valeur. Le nombre des transactions annoncées a dépassé les 62 000 au niveau mondial en 2021, soit une hausse historique de 24 % par rapport à (...)
Note,
Février 2022
Les fonds obligataires européens à court terme sont de plus en plus durables
A fin 2021, plus d’un tiers des fonds obligataires européens à court terme (« short-term bond funds - STBF ») sont classés Article 8 du règlement européen « Sustainable Finance Disclosure – SFDR ») sur la base de l’échantillon Fitch Ratings couvrant plus de 80 % des actifs sous (...)
Note,
Février 2022
Le manque d’instruments de financement sur les marchés de capitaux freine la décarbonisation en Amérique latine
Selon la nouvelle étude Janus Henderson Investors, les ambitions politiques limitées et le manque de financement par le secteur privé freinent les efforts de décarbonation en Amérique latine.
Note,
Février 2022
Les répercussions de la Covid-19 restent la principale menace pour l’économie mondiale en 2022, selon les sélectionneurs de fonds
Interrogés sur l’économie mondiale, la moitié des sélectionneurs de fonds s’estime préoccupée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tandis que 45% considèrent que les politiques moins avantageuses des banques centrales constituent le risque (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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