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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Avril 2014
De l’ISR au SAI : une authentique refondation
L’ISR, malgré des chiffres de progression flatteurs et un succès d’estime auprès des institutionnels (FRR, ERAFP), reste très loin du statut mainstream que ses promoteurs ambitionnent, et connait un échec total du côté du retail et de la gestion privée. Les OPCVM monétaires qui ont (...)
Stratégie,
Avril 2014
Les actions : une classe d’actif attractive dans l’environnement actuel pour un investisseur institutionnel
Le pilotage des impacts rendement/risque/coût en capital, dans le cadre d’une approche statique, met en évidence l’intérêt des actions au détriment des obligations dans l’environnement financier actuel.
Note,
Avril 2014
En 2014, les émissions high yield devraient atteindre le niveau record d’environ € 110 milliards*
Une étude de Candriam démontre comment l’expansion du marché high yield offre de belles opportunités pour les stratégies de crédit alternatives ainsi qu’une meilleure diversification des portefeuilles...
Note,
Avril 2014
Les institutions officielles en quête de nouveaux horizons d’investissement sont en attente de conseils, de précision et de sécurité
Plus de soixante dirigeants d’institutions officielles, qui regroupent les banques centrales, les fonds souverains et les fonds de réserve des régimes de retraite publics, ont participé à cette enquête menée dans le but d’étudier les opportunités et les difficultés présentes et (...)
Réglementation,
Avril 2014
Mise en œuvre de la directive AIFM
Les sociétés de gestion françaises sont bien avancées et entendent bénéficier des possibilités de développement et de commercialisation ouvertes par cette directive, révèle le baromètre mis en place par l’AFG en collaboration avec Kurt Salmon et (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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