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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Réglementation,
Septembre 2014
Communication des risques : les banques n’ont-elles rien appris de la crise financière ?
Selon l’étude du CFA Institute, les comptes reflètent de façon très disparate les portefeuilles de crédits des établissements financiers. Ces écarts ne peuvent pas seulement s’expliquer par les conditions économiques locales. Les prêts sont un élément clé du bilan bancaire et, par (...)
Note,
Septembre 2014
Retraite, la contradiction française : les épargnants privilégient des placements très prudents tout en affichant des ambitions élevées en termes de revenus et de capital
NGAM publie les résultats de sa 1ère étude annuelle menée auprès des investisseurs particuliers français disposant d’un patrimoine financier, détenu en banque, compris entre 75 000 et 300 000 euros.
Note,
Août 2014
Caisses de pension : le défi démographique rend plus que jamais nécessaires des stratégies de placements adéquates
L’étude du Crédit Suisse, intitulée « Caisses de pension suisses 2014 – Perspectives démographiques et dans la gestion de placement » menée auprès de plus de 250 institutions de prévoyance suisses, révèle que la démographie représente le plus grand défi pour les caisses de pension après (...)
Stratégie,
Août 2014
Changements de stratégies chez les investisseurs immobiliers européens
Six ans après le début de la crise financière, il existe des signes très clairs de reprise économique au niveau mondial. Dans ce contexte, les investisseurs immobiliers revoient leurs stratégies d’investissement et regardent de nouveau au-delà des principales métropoles (...)
Note,
Août 2014
La croissance exceptionnelle de l’Europe pousse les dividendes mondiaux à la hausse
2014 sera une année exceptionnelle pour les dividendes selon la dernière édition du Global Dividend Index (HGDI) d’Henderson Global Investors. Les paiements ont progressé dans l’ensemble de 11,7% au deuxième trimestre, par rapport au 2ème trimestre 2013, et ont atteint la somme (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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