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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Janvier 2016
Les investisseurs sont nettement moins confiants dans les perspectives de l’économie mondiale
Face à la préoccupation grandissante liée à la croissance chinoise, les investisseurs sont beaucoup moins confiants dans les perspectives économiques mondiales, selon l’enquête BofA Merrill Lynch Fund Manager du mois de janvier (...)
Innovation,
Janvier 2016
Unigestion lance deux fonds multifactoriels en collaboration avec RPMI Railpen
Unigestion, société de gestion d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée d’investissements fondés sur la gestion des risques, annonce aujourd’hui le lancement de deux nouveaux fonds d’actions innovants investis en facteurs de (...)
Note,
Janvier 2016
Bilan 2015 pour les marchés obligataires
Si les performances en total return sont mitigées en zone Euro malgré la taille relative de l’APP (vis-à-vis notamment du volume d’émissions sur le primaire), Mario Draghi et ses compères du board de la BCE, ont maintenu à flot un marché déserté par de nombreux investisseurs (Real (...)
Note,
Janvier 2016
Marché mondial des infrastructures, consolider l’offre de la place financière de Paris - Les 15 propositions de Paris EUROPLACE
Le rapport met l’accent sur la baisse de compétitivité de la Place de Paris, et ce malgré la tradition d’excellence française dans le financement et la réalisation des infrastructures. Cette tendance est due à la situation défavorable du marché (...)
Note,
Janvier 2016
3/5 des investisseurs en quête d’alternatives aux produits fixed income traditionnels
L’étude réalisée par NN Investment Partners dans le cadre d’une enquête menée par Citigate Dewe Rogerson auprès de 105 investisseurs institutionnels en octobre 2015, montre que plus de trois investisseurs institutionnels sur cinq (62 %) déclarent chercher des alternatives au marché (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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