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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Janvier 2013
Le risque de construction des infrastructures n’a pas besoin de garanties du secteur public
Une étude récente de l’institut EDHEC-Risk sur l’investissement en dette d’infrastructure préconise que les garanties des risques de construction ne sont tout simplement pas nécessaires si des méthodes scientifiques de construction de portefeuille sont appliquées à ce type (...)
Note,
Janvier 2013
Les investisseurs sont de retour sur les fonds en actions, mais les fonds obligataires continuent de dominer le marché européen !
Les investisseurs ont continué de placer de l’argent frais dans les fonds européens, investissant 27,6 milliards d’euros sur les fonds à long terme en novembre, selon les dernières données compilées par Morningstar…
Note,
Décembre 2012
Comment mesurer la performance d’une Entreprise ?
L’objectif ultime d’une entreprise est de créer de la valeur pour ses actionnaires, aussi n’est-ce pas surprenant que le management de l’entreprise soit centré sur cette création de valeur et la manière de la piloter.
Note,
Décembre 2012
Retour sur les notions de liquidité
La notion de liquidité est souvent utilisée à tort et à travers. Il est important de la définir afin de ne pas tout confondre : liquidité des marchés financiers, liquidité bancaire au sens ALM, liquidité reglémentaire et liquidité macroéconomique sont des grandes familles dont la (...)
Note,
Novembre 2012
Allocation d’actifs des fonds de pension : Prudemment optimistes, les institutionnels mondiaux comptent accroître leur exposition aux gestions efficientes et aux actifs risqués en 2013
Tendance nette de long terme à la diversification des portefeuilles, à travers une exposition accrue aux marches émergents, aux infrastructures et aux stratégies sur indices efficients…
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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