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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Mars 2013
Les sociétés de gestion anticipent la mise en place de Solvabilité 2
La 2e édition du baromètre semestriel AFG-Kurt Salmon sur l’état de préparation des sociétés de gestion à la directive Solvabilité 2 met en évidence une amélioration de leur connaissance et de leur adaptation à cette nouvelle réglementation, malgré le décalage d’un ou deux ans attendu (...)
Note,
Mars 2013
Smart Beta 2.0 – Prendre en compte les risques des nouveaux benchmarks « actions »
Dans une recherche publiée la semaine dernière et intitulée « Smart Beta 2.0 », l’EDHEC-Risk Institute souhaite attirer l’attention des investisseurs sur les risques des traditionnels indices « actions » dits « smart bêta » et proposer une nouvelle approche de l’investissement en smart (...)
Note,
Mars 2013
Selon BofA Merrill Lynch, les investisseurs sont de plus en plus confiants quant à l’évolution de l’économie américaine
D’après un sondage du gestionnaire de fonds BofA Merrill Lynch pour le mois de mars, les investisseurs sont de plus en plus confiants dans les perspectives du dollar et des actions américaines, sentiment qui vient contrebalancer les inquiétudes toujours plus vives quant à la (...)
News,
Mars 2013
L’enquête de Deutsche Bank prévoit une croissance de 11% des actifs des hedge funds
Selon Deutsche Bank, l’alignement des intérêts avec ceux des investisseurs est essentiel pour capter l’attention d’une base de clientèle d’investisseurs institutionnels plus importante...
Note,
Mars 2013
Une enquête du SimCorp StrategyLab montre que les systèmes existants de gestion d’actifs freinent la croissance de l’investissement
Les sociétés de gestion qui utilisent des systèmes d’ancienne génération doivent dépenser plus pour réaliser les mêmes opérations...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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