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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Avril 2014
De l’ISR au SAI : une authentique refondation
L’ISR, malgré des chiffres de progression flatteurs et un succès d’estime auprès des institutionnels (FRR, ERAFP), reste très loin du statut mainstream que ses promoteurs ambitionnent, et connait un échec total du côté du retail et de la gestion privée. Les OPCVM monétaires qui ont (...)
Stratégie,
Avril 2014
Les actions : une classe d’actif attractive dans l’environnement actuel pour un investisseur institutionnel
Le pilotage des impacts rendement/risque/coût en capital, dans le cadre d’une approche statique, met en évidence l’intérêt des actions au détriment des obligations dans l’environnement financier actuel.
Note,
Avril 2014
En 2014, les émissions high yield devraient atteindre le niveau record d’environ € 110 milliards*
Une étude de Candriam démontre comment l’expansion du marché high yield offre de belles opportunités pour les stratégies de crédit alternatives ainsi qu’une meilleure diversification des portefeuilles...
Note,
Avril 2014
Les institutions officielles en quête de nouveaux horizons d’investissement sont en attente de conseils, de précision et de sécurité
Plus de soixante dirigeants d’institutions officielles, qui regroupent les banques centrales, les fonds souverains et les fonds de réserve des régimes de retraite publics, ont participé à cette enquête menée dans le but d’étudier les opportunités et les difficultés présentes et (...)
Réglementation,
Avril 2014
Mise en œuvre de la directive AIFM
Les sociétés de gestion françaises sont bien avancées et entendent bénéficier des possibilités de développement et de commercialisation ouvertes par cette directive, révèle le baromètre mis en place par l’AFG en collaboration avec Kurt Salmon et (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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